Итоги торговой недели: как шорт Яндекса перекрыл убытки от гэпа в лонгах

На прошлой неделе было 7 сделок, из которых 3 оказались убыточными: две закрыл руками до стопа, и по одной 1/2 позиции закрылась по стопу.

С понедельника я был в лонгах Позитива, Яндекса, Лукойла и НОВАТЭКа, когда рынок показывал силу. Торговал в основном понятные сетапы в акциях, которые поднимались выше 200EMA. В моменте они давали +5,44R.

Я до последнего не сокращал позиции, так как посчитал, что рынок смог переварить все комментарии Рябкова, Пескова, Лаврова и новости о 22-м пакете санкций ЕС. Индекс показал силу, но далее вышли слабые данные по инфляции.

После выхода данных, я решил сократить позиции, но большую часть оставил. На пике портфель был больше 10,5 млн руб., но в моменте порядка 220–300 тыс. руб. как не бывало.

Высиживал, перетягивал стопы в безубыток, но на новостях об ударах по ЦОД Яндекса рынок открылся гэпом вниз. Таким образом, рынку напомнили, что всё больше и больше бизнеса в России находится под ударом. 

В любой момент может прилететь в ЦОД, склад, НПЗ или электростанцию. По идее, у нас почти не остается акций, которые бы не зависели от этого. Про этот нерыночный риск нужно помнить всегда, он может возникнуть в любой момент.

Далее открыл шорт в МТС — акция забытая и продолжала показывать слабость после смены дивполитики и роста доходностей ОФЗ. Котировки пробили наклонную линию и уровень поддержки 168 руб. 

Следом открыл шорт Яндекса. Акции после прилета в ЦОД вернулись к нисходящему тренду, ушли под скользящие средние и после отскока пробили наклонную в сторону тренда. Как раз основные деньги были сделаны в итоге на его шорте, о котором я вам писал. 

Сделка принесла мне +3,75R и окупила почти 4 стоп-лосса. Затем открыл шорт «Мечела» на выходе из проторговки. В моменте шорты МТС и Мечела были в плюсе, но после того как Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Трампа, индекс отскочил более чем на 1%.

В итоге неделю обратно вытащил одной сделкой по Яндексу. Интересно, что если брать максимальные точки по лонгам в первой половине недели и минимальные по шортам во второй, суммарная потенциальная прибыль составила бы +10,67R. Это, конечно, невозможно получить, но хотя бы +5R нужно было забирать. В итоге забрал +4,12R, что в целом тоже неплохо.

В результате мой спекулятивный портфель за неделю вырос на +1,95% (+200 081 руб.), увеличившись до 10 475 581,25 руб. Индекс МосБиржи за это же время прибавил +3,65% благодаря сделке между Россией и США. Я в этом движении не участвовал, так как уже был не у терминала. Доходность с начала года составляет +36,04% против падения индекса на -14%. Таким образом, я продолжаю уверенно обгонять бенчмарк на 50%.

➡️Оригинал статьи читайте в журнале.

Если интересно, дайте реакций👍🚀

Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.

Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.