Торговля по тренду против новостного шума: математический разбор серии шортов в акциях #GMKN
На протяжении всего месяца работал в акциях Норильского никеля от шорта, но так и не заработал столько, сколько объективно позволял рынок. Изначально короткие позиции я открывал на фоне снижения мировых цен на цветные металлы, а также в ожидании новостей о введении сверхналога на прибыль.
Однако практически каждый раз мои позиции выносило по стоп-лоссу или безубытку (БУ) в обед и на вечерке на вбросах и пустых геополитических новостях.
В 4-й раз я банально не перезашел. В результате вышли те самые новости о сверхналоге на прибыль для производителей цветных металлов, и котировки долетели до моей первоначальной цели в 120 руб. всего за час. И котировки дошли до моей цели за 1 час до 120 руб. А ведь этот шорт мог принести сразу +4,6R.
После этого импульса я дождался локальной проторговки и снова открыл шорт в продолжение движения, но уже с более далекой целью в 115 руб. Удерживал эту позицию несколько дней и по мере падения цены фиксировал профит частями. К сожалению, остатки позиции закрыл по стопу на очередных вбросах, когда позавчера агрессивно потащили вверх весь рынок.
Но то, что в итоге продавцы так и не пустили котировки выше, стало явным показателем слабости в акциях, нужно было перезаходить в шорт. Сегодня акции #GMKN ушли уже ниже 114 руб.
Кроме этого цветные металлы продолжают снижаются под давлением высоких ставок в США. Также на фоне роста продаж экспортной выручки со стороны нефтяников начал временно укрепляться курс рубля, что традиционно давит на экспортеров.
В итоге по всей серии сделок в этой бумаге у меня получился следующий математический результат: +0,11R - 1R + 0,06R + 1,79R = +0,96R или +50 тыс. руб. в спекулятивном портфеле. Потенциально, если бы перезашёл в 4-й раз и высидел 5-й шорт до сегодняшнего утра, можно было забрать в среднем +6R или около 300 тыс. руб.
Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.
➡️Оригинал статьи читайте в журнале.
Если интересно, дайте реакций👍🚀
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
