Расчет весов активов в портфеле по капитализации
Хочу продолжить разговор о весе актива в портфеле
Рассмотрим, как можно посчитать вес актива по капитализации
Для начала ранжируем величину капитализации:
📌 большая (более 700 млрд. руб.) - коэффициент 3
📌 средняя (от 150 до 700 млрд. руб.) - коэффициент 2
📌 малая (менее 150 млрд. руб.) - коэффициент 1
Пусть Портфель будет состоять из:
📌 $SBER - большая капитализация (~ 6 156 млрд. руб.) - коэффициент 3
📌 $NLMK - средняя капитализация (~ 430 млрд. руб.) - коэффициент 2
📌 $NMTP - малая капитализация (~ 131 млрд. руб.) - коэффициент 1
Ну а почему бы и нет))
Сумма коэффициентов получилась: 3 + 2 + 1 = 6
Доля $SBER = 3 / 6 = 0.5 или 50 %
Доля $NLMK = 2 / 6 = 0.3333 или ~33 %
Доля $NMTP = 1 / 6 = 0.1666 или ~16 %
Таким образом можно посчитать веса для любого актива по его капитализации
Большие компании занимают больше места в портфеле
Если заранее мы знаем какой вес каждый актив должен занимать в портфеле,
то сможем более объективно выполнить регулярную ребалансировку
👉 Подписывайтесь на мои каналы
🔗 [ТГ] https://t.me/oid85
🔗 [MAX] https://max.ru/channel_oid85_invest
🔗 [Дзен] https://dzen.ru/oid85_invest
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
