Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры #угадайопцион Тестовые позиции, на данный момент. #тестстрат #индикаторыстс Антон Никитин © aka ua1cec_invest
384
Комментарии
0/2000
Сообщение
Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры #угадайопцион Тестовые позиции, на данный момент. #тестстрат #индикаторыстс Антон Никитин © aka ua1cec_invest
⚠️ Санкционный список ЕС вырастет в полтора раза.
22-й пакет, одобренный дипмиссиями, накроет примерно 1,5 тыс. компаний и физлиц: 743 гражданина РФ, 826 организаций, 35 судов и почему-то, часть новых депутатов Госдумы. Текущий реестр уже рекордные 3,1 тыс. объектов, теперь станет около 4,7 тыс. По данным Reuters до 1,65 тыс. новых фигурантов. Утвердить собираются до конца недели. Согласовали, как всегда, вычёркнув самое болезненное, запрет на перевозку российской нефти не ввели (замена потолку не прошла), запрет на СПГ зарубила Греция. Зато потолок цен зафиксирован на $ 44,1/барр. до 15 июля 2027 года. Пакет самый масштабный в истории и при этом самый нерабочий.
🏦 МВФ - Кристалина Георгиева назвала три вещи, способные сломать глобальную экономику, дорогая энергия, государственный долг на беспрецедентном уровне и риски инвестиционного бума вокруг ИИ. Логика простая- шок предложения в энергетике умножается на взрывной спрос от ИИ-инфраструктуры. Глобальные капвложения в ИИ относительно ВВП, по её словам, превысят совокупное отношение по железным дорогам, электросетям и телеком-инфраструктуре. Лидеры как обычно - США, Китай, Индия.
📉 Brent живёт выше $ 100, и дорогой она, скорее всего, останется и в 2027-м, даже если США и Иран разрулят конфликт. Фьючерсная кривая это подтверждает. Причину дорогого дизеля Георгиева видит не в геополитике, а в структурном дефиците перерабатывающих мощностей по всему миру.
🧮 Казахстан ратифицировал протокол о продлении соглашения с Россией по поставкам нефти и нефтепродуктов до 1 января 2028 года. Механизм прежний ежегодные индикативные балансы, обмен информацией, беспошлинный импорт нефтепродуктов. С 2028-го автопролонгация пятилетками, если никто письменно не объявит о разрыве. Министр энергетики Ерлан Аккенженов назвал документ основой энергетической безопасности республики. Пока Европа строит политику на запретах, Астана закрепляет поставки договором.
🩸 На конференции byteoilgas_conf в Москве Цифра дала статистику: покрытие зрелым отечественным ПО по 125 функциональным процессам отрасли 92,8%, плюс почти 9 п.п. за год. В ландшафте 639 индустриальных решений от 185 разработчиков, из них 386 доступны для тиража, 77 уже переиспользуются крупными игроками. «Газпром нефть» строит отраслевую L1-модель O1L и метит в национальную. «КиберТЭК» закреплён в Энергостратегии-2050. Конвейер проверки кода от Positive Technologies, «Инфосистем Джет» и VK перевёл годовые рекомендации по безопасной разработке в рабочий инструмент .
Черное золото, голубое топливо, энергетика будущего и металлы, которые двигают мировую экономику: подписывайтесь, чтобы каждый день получать посты с главными новостями, аналитикой и отчетами, которые реально влияют на ваши активы.
#новости #нефтегазсес $BRX6
🔥 Разбор опционной доски $SBER
Цена базового актива 283,64 рубля. До экспирации 14 дней, так что тета уже давит на цену и каждый день съедает часть премии, и это работает против покупателей. Атмосфера на доске спокойная, без паники: IV держится в районе 24-46%, ликвидность нормальная, резких перекосов нет. Страйк 280 наш ATM (подсвечен).
📊 Что нам говорит Улыбка волатильности?
Кривая не улыбка, а аккуратный полумесяц: минимум IV (около 23,7%) приходится на страйки 280-290, а дальше волатильность плавно растёт в обе стороны до 45,8% на страйке 230 и до 29,2% на 330.
Что это значит на деле? Рынок не ждёт катастрофы ни вверх, ни вниз .
🎯 Точки безубытка: где здесь «подушка»?
- Покупка волатильности (Long):
- ATM Стрэддл (страйк 280): премия около 11,16 (8,02 по коллу + 3,14 по путу). Чтобы выйти в ноль, актив должен уйти либо выше 294,8, либо ниже 272,5. То есть нужен ход примерно на ±3,9% за 14 дней это вполне реалистично, но не гарантировано.
- Стрэнгл (Put 270, Call 290): суммарная премия около 4,45 (1,59 по путу + 2,89 по коллу). Безубытки 265,55 (вниз) и 294,45 (вверх). Это уже ±3,2% от текущей цены ставка на умеренный импульс.
- Продажа волатильности (Short):
- Короткий стрэддл (ATM 280): собираем премию ~11,16. Максимальная прибыль сразу в кармане, но риск неограничен по коллу и ограничен по путу. Безубытки те же 272,5 и 294,8. Запас до безубытка около 3,9% в каждую сторону.
- Короткий стрэнгл (Put 270, Call 290): премия ~4,45. Безубытки 265,55 и 294,45. Здесь запас уже ±3,2% чуть меньше, чем у стрэддла, но и премия меньше «горит» из‑за OTM‑статуса.
⚠️ Греки
- Vega: IV гуляет от 23,7% до 45,8%, и это разная цена за риск.
- Theta: Для продавца это плюс, премия тает быстро. Для покупателя то минус, каждый день съедает часть стоимости.
💡 IV против HV
Историческая волатильность (HV) 15,06%. Подразумеваемая (IV) на ATM‑страйке около 23,7%. То есть IV заметно выше HV рынок переоценивает будущий риск, и страховка продаётся с запасом.
В таких условиях продажа волатильности (Short) имеет положительное математическое ожидание. Особенно привлекательно выглядит короткий стрэнгл: запас до безубытка в ±3,2% даёт неплохую подушку.
Но есть нюанс, симметрия улыбки говорит, что рынок не боится ни падения, ни роста. Если у вас есть основания считать, что акции могут резко двинуться в любую сторону (например, из‑за новостей), шортить волатильность это игра с огнём.
#опционсес
🩸 €100 млрд. Столько Европа переплатила за газ с начала 2026 года по сравнению с 2025-м. Цена метана на TTF выросла на 140% с февраля, сентябрьская средняя $ 897,1 за тыс. куб. м, пиковая за $ 1000, впервые с 2022-го. Хранилища заполнены на 72% на 11 п.п. ниже прошлого года и на 16 п.п. ниже пятилетней нормы.
Фон дер Ляйен признаёт, что бизнес испытывает сильное давление, люди с трудом оплачивают счета. Доля российского газа упала с 45% (2022) до 12% и станет нулевой к концу 2027-го. Вместо русского трубопровода отсрочка штрафов по метану на три года (2027-2029), диалог с НПЗ и меры по увеличению доли электроэнергии. То есть Европа переплачивает сотню миллиардов, но принципиально не возвращается к дешёвому источнику. Зато даёт Катару и США лишний год, те ведь грозились прекратить поставки СПГ из-за жёстких требований. США закрывают 60% газового импорта ЕС.
📊 Параллельно, на другом конце евразийского континента, китайские независимые НПЗ голосуют рублём только не за российскую нефть. Сорт ESPO подорожал с дисконта в $ 8-9 к Brent (февраль 2026) до премии в $ 20-30 стоимость перевалила за $ 120/барр. Причина банальна: госкомпании КНР с сентября перекупили ноябрьские и декабрьские грузы, забронировав львиную долю. Частникам ничего не осталось.
📉 И они ушли к Ираку и Катару. Basrah Heavy и Basrah Medium с премией до $ 18 к Brent, катарская al-Shaheen в диапазоне $ 12–20. Тейдеры Mercuria, Totsa и Trafigura поставили китайским независимым не менее 12 млн барр., по оценкам до 20 млн. Покупатели: Hongrun, Qicheng, Qirun, Hualong, Chambroad. Иракская нефть, как отмечает один из трейдеров, стала новым ориентиром запасы большие, логистика быстрая. А иранская нет, импорт в Китай рухнул почти вдвое г/г, до 590 тыс. барр./сут, минимума с января 2023-го. Запасы иранской нефти на судах вне зоны блокады ВМС США сократились с 100 млн барр. (конец июля) до 45 млн. В сентябре Иран впервые с 2013-го не отправил ни одной партии.
⚠️ Петербургская биржа перестала публиковать объёмы сделок, архивные бюллетени и динамику по нефтепродуктам. Основание это указ №686, подписанный в сентябре. Бензин и дизель под затемнением. Участники торгов получают данные через терминал, остальные через западные СМИ. П
В апреле 2022-го закрыли данные по добычи и экспорту, июнь -газ и переработку, март 2023-го Росстат убрал строку по нефти и газу.
🧮 G7 и 100 млн барр. аварийных резервов. Решение принято в пятницу, под давлением Трампа, который грозил запретить экспорт дизеля из США. Взамен обещание не запрещать. Конкретики ноль,не названы объёмы по нефти и нефтепродуктам и список стран-участниц. МЭА заседает 14-15 октября.ДВ марте, во время конфликта США с Ираном, уже высвободили 400 млн барр. из которых 325 млн реально попали на рынок.
#новости #нефтегазсес $BRX6
✔️ После выхода из накопления цена подтверждает силу покупателя. Как ранее писал, все внимание на 80. При пробое открывается пространство для роста до 95-100пн.
👉 Вообще технически есть база и до 120 пн., но для этого необходим драйвер. К примеру эскалация на БВ, а перед выборами ,Трамп очень сомнительно, что пойдет на это.
Держим ЛОНГ и смотрим для развязкой, готовимся для увеличения позиции.
#инвестициивакции #торговлянафондовомрынке #фондоваябиржа #моех #обзоррынка #газ #ttf $NGK5 $NGU6 $NGQ6
Основной канал> https://t.me/+iTrqcVu_ULoxODFi
Дублируем контент в MAX: https://max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds
Торговый канал и вход> https://profinvestr.ru/
Есть одна вещь, которую рынок делает особенно мерзко.
Он не оправдывает наши ожидания.
Деньги — ладно.
Деньги человек ещё может простить.
Но когда ты правильно всё понял, а рынок пошёл не туда — это уже личное.
Сегодня один такой человек пришёл к $IMOEXF с инфляцией.
Принёс цифры.
Плохие.
Положил перед рынком.
— Ну?
Рынок молчит.
— Ты видел?
Видел.
— Инфляция!
Знаю.
— Падать будешь?
Нет.
И пошёл вверх.
Вот тут у человека начинается настоящее инвестирование.
Потому что сначала он торгует рынок.
А потом объясняет, почему рынок неправ.
— Памп на воздухе.
— Крупняк тащит.
— Шортистов выносят.
— Всё уже было в цене.
Из соседнего ряда:
— Это иммунитет 😂
И наконец окончательный фундаментальный анализ:
— Сегодня у царя день рождения. Нельзя падать.
Всё.
Пазл сложился.
Можно жить дальше.
У $GLRX тем временем происходило другое чудо.
Человек увидел выкуп выше рынка.
Посчитал.
Ещё раз посчитал.
Деньги буквально лежат на полу.
Нагнись и возьми.
— Что тут думать, цена до сих пор ниже!
Это страшная фраза.
Обычно после неё рынок достаёт договор и спрашивает:
— Читать умеем?
— Зачем?
— Ну так. На всякий случай.
В комментариях робко появляется человек:
— А если сейчас купить, ты вообще сможешь потребовать выкуп?
Тишина.
Вот зачем вы портите людям инвестиции подробностями?
Человек уже заработал эти деньги.
Мысленно.
Потратил.
Возможно, даже жене сказал.
А вы со своими условиями.
Особенно прекрасен пенсионный портфель.
Там $GLRX.
Фулл-лонг.
Ракета.
Я вообще иначе представлял себе пенсию.
Думал, плед.
Дача.
Давление.
Оказалось — оферта, концентрация позиции и:
— Если не утвердят, пойду ныть, что розницу опять кинули.
Вот она, активная старость.
У $SIBN была своя семейная драма.
Днём покупали.
Потом начали спрашивать:
— Когда лить будут?
Ответ:
— Могут и раньше.
Через некоторое время:
— По-моему, уже начали.
Обожаю рынок за скорость обслуживания.
Человек ещё только интересуется меню, а счёт уже принесли.
Кто-то вспоминал дивиденды.
Две выплаты.
Нет, вроде три.
— Откуда третья?
— В комментариях написали.
А.
Тогда конечно.
Комментарии Пульса вообще удивительный финансовый документ.
Там иногда одна дополнительная выплата появляется быстрее, чем в отчётности компании.
$VTBR сегодня сидел красный.
Вокруг умеренно зеленело, а он занимался своим.
Держатель посмотрел на это безобразие и нашёл решение:
— Больше шортов, господа. Не скромничайте.
Вот это мышление.
Если твоя бумага не растёт сама, нужны люди, которые поставят деньги на её падение.
Потом их вынесут.
И на их телах мы въедем в светлое будущее.
Возможно.
Если топлива хватит.
Но больше всего мне сегодня понравился человек с красным портфелем.
У него минус.
У другого минус больше.
И второй приходит утешать первого:
— У меня −60 000, не расстраивайтесь 😂
Это же чистая русская терапия.
— У меня корова сдохла.
— Не переживай. У меня две.
— Спасибо, брат. Полегчало.
И все смеются.
Пока из темноты не выходит человек с хорошей памятью:
— Погоди. А ты год назад эту бумагу так хвалил. Сам-то сколько вложил?
Вот тут музыка в баре обычно становится тише.
Потому что рынок помнит плохо.
Пульс — хорошо.
Наверное, поэтому мы так любим объяснения.
Нам тяжело сказать:
я не знаю.
Гораздо приятнее знать, что $IMOEXF держит крупняк, $GLRX — очевидные деньги, $SIBN обязана правильно заплатить дивиденды, а $VTBR сейчас вынесет шортистов.
Мир снова становится понятным.
До следующей свечи.
А потом свеча идёт не туда.
Человек смотрит на неё.
Она на человека.
— Ты чего?
Свеча молчит.
— Я же всё правильно посчитал.
Молчит.
— Новости читал?
Молчит.
— Аналитику?
Молчит.
— Пульс?!
И вот тут мне почему-то становится особенно жалко человека.
Он столько сделал.
А рынок даже не подписан.
#гонзотрейдер
• Наибольшее движение дня: Юань (CNY) — позиции физлиц в лонгах снизились на 745 523
• Сильнее всего перекошен Доллар (Si) — 85% в лонге у физлиц
Зелёным — лонг, красным — шорт, отдельно по физлицам и юрлицам.
Полезная информация — 👍
Телеграм: https://t.me/v_profit_v!
Канал в MAX про курс доллара: https://max.ru/channel_usdrub - для тех у кого не работает видео
Сейчас 104. Цена стоит в середине диапазона 98,1 - 111,3 и сжимается.
Что на графике (4ч):
С июля рост: каждый минимум выше прошлого.
С 12 сентября диапазон 98,1 - 111,3, цена в нём сжимается.
Потолок с марта - 120,0 - 120,5.
Условия для продолжения роста:
Первый звонок - 4-часовая свеча закрывается выше 107,75.
Сигнал - закрытие выше 111,3.
Вход - на возврате к 111,3 сверху, стоп 109,0.
Цель 1 - 114,2 - 114,8 (майский максимум).
Цель 2 - 120,0 - 120,5 (потолок с марта).
Условия для разворота вниз:
Первый звонок - закрытие ниже 100,0.
Сигнал - закрытие ниже 98,1. Это будет первый минимум ниже прошлого с июля.
Вход - на возврате к 98,1 снизу, стоп 100,3.
Цель 1 - 96,0 - 95,1.
Цель 2 - 87,0 - 84,9, откуда начинался сентябрьский рост.
Чего не делать: входить сейчас. Цена в середине диапазона, до обеих границ одинаково далеко.
Если нужно рассмотреть еще какой-то инструмент, или таймфрейм, пишите в комментариях
#нефть
Да я хоть и очень давно на рынке но я не помню такого чтобы индекс $IMOEX XF жил на ожиданиях, да хреноватенько описал, зайдём с тыла, я про то что выходит новость о каком то событие и рвнок вверх, потом либо это событие происходит, но прорыва или реализации одидания не случилось, или вообще опровержение, но ничего не откатывает назад, тоесть ждали событие икс выросли на ожиданиях по индексу на 70 пунктов, событие случилось но ничего хорошего не случилось и тут отката нет толком, а просто едем дальше, и если это началось в конце августа,то там хоть новости были, а сейчас просто растем, еще забавнее читать фразы из серии что рынок закладывал мобилизацию.🤣🤣🤣
$LKOH $GAZP P $ROSN N $NVTK TK $MAGN N $CHMF
Вот все абсолютно все эти ребята открыли рост на ожиданиях звонка Трампа Путину( которого кстати еще и не было)
И нет реакции в виде откатов после следующих новрсией:
1-ПОСЛЫ СТРАН ЕС СОГЛАСОВАЛИ 22-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ
ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО ДО КОНЦА НЕДЕЛИ ПАКЕТ БУДЕТ УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ЕС И ВСТУПИТ В СИЛУ
А это между прочим серьезная новость.
2-ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ПУТИНА И ТРАМПА ПОКА ПРЕДМЕТНО НЕ СОГЛАСОВЫВАЛСЯ - ПЕСКОВ
ЕСЛИ США ВЫСТУПЯТ С ИНИЦИАТИВОЙ РАЗГОВОРА ПУТИНА И ТРАМПА, БЕСЕДУ ОПЕРАТИВНО СОГЛАСУЮТ - ПЕСКОВ
ПУТИН В СРЕДУ ПРОВЕДЕТ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ С ПОСТОЯННЫМИ ЧЛЕНАМИ СОВБЕЗА - ПЕСКОВ
Тоесть разговор не запланирован, но это же было точкой роста, а почему тогда нет движения вниз?
3-НИКАКИХ АКТУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТРЕЧИ РФ-США-УКРАИНА СЕЙЧАС НЕТ - РЯБКОВ
Если и это не напугало инвесторов то рынок конечно крепкий.🤣🤣
Но рынок реально уже через чур откровенно показывают искусственное движение ведь уже под $OZON N инвесторы в открытую пишут кто правит белом, самое забавное что у данного крупного блогера не такой большой портфель, но теперь он практически Кит, а прошлые настоящие истинные Киты вне рынка, теперь тут пусто...
$AFKS $SMLT T и другие дологовики могут оказаться в шоко-триггерной терапии уже сеголня вечером, ведь сегодня отчет недельной инфляции в которую войдет рост тарифов ЖКХ, мой прогноз если вы пропустили 1,14%.
Кстати да в комментариях напишите ваши мысли, вы заметили что рынок "через чур манипулитивен" или считаете что все жвижения естественные?
Подпишись чтобы быть в курсе.
Не Иир
АФК «Система» (AFKS). Проценты или удавка?
Это 3 из 100 разбор компании в рамках проекта #100дней100компаний. Подписывайся, чтобы увидеть все разборы!
Сегодня мы рассмотрим одну из самых спорных компаний на российском рынке – АФК «Система» $AFKS. Сразу скажем, что наши выводы будут неутешительными. Давайте посмотрим на цифры. На первый взгляд операционный бизнес холдинга чувствует себя неплохо:
▪️ Выручка за 6 месяцев 2026 года выросла до 639,5 млрд руб с 600,7 млрд руб годом ранее;
▪️ Операционная прибыль показала отличный рост и составила 157 млрд руб против 92,5 млрд руб в 1 полугодии 2025.
🆘 Казалось бы, дочки генерят кэш, бизнес работает, надо брать? НЕТ! Посмотрите на раздел финансовых доходов и расходов... Финансовые расходы за полгода составили 166,7 млрд рублей! Хотя в прошлом году сумма была еще больше. Тем не менее до сих пор вся операционная прибыль компании полностью сжирается процентными платежами по долгам и еще не хватает! Холдинг генерирует убыток просто потому, что вынужден обслуживать свои гигантские кредиты. Чистый убыток, приходящийся на акционеров АФК, составил 35,4 млрд руб.
📉 Совокупный долг на 30 июня 2026 года достиг астрономических 1,517 ТРИЛЛИОНА рублей. При текущих реалиях жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставках в РФ, этот долг больше поход на удавку. В итоге капитализация эмитента рухнула до смешных 68,5 млрд руб. При Enterprise Value в 1,36 трлн руб это означает, что стоимость компании на 95% состоит из долга, акционерного капитала там фактически не осталось. Балансовая стоимость минус 551,3 млрд руб. Капитал глубоко отрицательный, компания должна кредиторам на полтриллиона больше, чем реально стоят ее активы.
👎 Но самое ужасное то, что свободный денежный поток глубоко отрицательный. Доходность FCF -493%, FCF на акцию -35 рублей. Компания сжигает деньги с невероятной скоростью. Рентабельность рухнула, EPS глубоко в минусе. Единственный мультипликатор, который выглядит относительно нормально - это EV/EBITDA на уровне 3,64. Но он такой только потому, что долг раздут до небес.
🤔 Интересно, что совокупный размер вознаграждения ключевому управленческому персоналу (к которому Группа относит членов Советов директоров Группы и отчетных сегментов) составил 987 млн руб за первое полугодие 2026 года. Из них:
▪️ Краткосрочные вознаграждения: 707 млн руб;
▪️ Выплаты, рассчитываемые на основе стоимости акций: 280 млн руб.
Для сравнения, за аналогичный период 2025 года эти расходы составили 893 млн руб. То есть, несмотря на огромные убытки, приходящиеся на акционеров, и гигантскую долговую нагрузку компании, расходы на вознаграждение ключевого менеджмента выросли почти на 10,5% по сравнению с прошлым годом. Что думаете по этому поводу? Обоснован ли рост вознаграждения менеджмента глубоко убыточной компании, которой не хватает операционного дохода даже просто чтобы покрыть проценты по долгам? Но справедливости ради отметим, что в 2025 году размер вознаграждения сильно снизился, аж в 2,9 раза, ранее он был вообще неприличный.
📉 По графику котировки АФК тоже выглядят удручающе, находясь у своих исторических минимумов 2008-2009 гг.! С точки зрения «техники» цена пробила историческую наклонную поддержку и яросто устремилась вниз.
👉 Итог: На сегодняшний день АФК «Система» - это компания, которая работает исключительно на своих кредиторов. Бизнес-модель компании, построенная на постоянном наращивании долга ради покупки новых активов, сломалась о высокую ключевую ставку. Что делать инвесторам? Не покупать. Обходите эту бумагу стороной. Надежда на то, что дочки выведут на IPO и долг сократится, разбивается о то, что пока они готовят IPO, проценты съедают больше, чем они смогут привлечь. Более того, дочки АФК Системы банально не готовы к IPO, а эмитент будет оценивать их гораздо дороже их реальной стоимости. Если бумага в портфеле мы бы серьезно задумались о фиксации убытка. Когда можно присмотреться? Бумага станет интересной только тогда, когда ЦБ РФ начнет агрессивный цикл снижения ключевой ставки, да и то с оговорками. Не является ИИР.
⚡ Изменения открытого интереса за цикл (2)
🟢⬆️ RTS: лонг физлица +15.6%
Объём позиции: 34 500 контрактов (было 29 833)
🟢⬆️ RTS: лонг юрлица +17.0%
Объём позиции: 10 658 контрактов (было 9 107)
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ EUR: шорт физлица +17.7%
Объём позиции: 8 008 контрактов (было 6 801)
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ Si: шорт физлица +15.5%
Объём позиции: 214 134 контрактов (было 185 326)
Сработал стоп-лосс.
Минус 620₽.
Так как заходил поздно, поэтому маленький стоп выставлял.
Всё согласно своей системе.
На прошлой неделе по NZDUSD отработала short-модель. Это хороший пример того, как выглядит сделка, в которой решение принимается не по одному сигналу, а по совокупности факторов. Разберём по шагам.
Три фактора, которые сошлись
Первый фактор: реакция на уровень с подтверждённой ликвидностью. Уровень сам по себе всего лишь линия на графике. Значение ему придаёт история: если от него уже были отскоки или остановки движения, там, скорее всего, есть интерес крупных участников. Здесь цена подошла к уровню, на котором такая реакция уже была раньше.
Второй фактор: повышенная волатильность. Когда цена подходит к уровню на фоне расширенного диапазона, вероятность разворота от него выше, чем при вялом движении. Рынок как будто выдыхается на импульсе.
Третий фактор: ложный пробой экстремума предыдущего дня. Цена выходит за максимум вчерашнего дня, захватывает ликвидность стопов, стоящих за ним, и возвращается обратно под уровень. Это значит, что пробой не получил продолжения, а участники, зашедшие на нём, оказались в ловушке.
Каждый из этих факторов по отдельности мог бы ошибиться. Но когда все три указывают в одну сторону на одном уровне, картина получается заметно надёжнее.
Где фиксировать: роль квартального минимума
В такой сделке важно заранее понимать не только где войти, но и сколько движения вообще можно ожидать. Здесь помог маркер квартального минимума: он находится ниже и показывает, что потенциал падения ограничен. Когда цена приближается к такому значимому экстремуму, часто копится встречный интерес, и движение может выдохнуться.
Поэтому план по сделке строился так: не ждать «до последнего», а закрывать позицию на первом контрфакторе. В данном случае таким контрфактором стал экстремальный разворотный объём, то есть всплеск биржевого объёма, который говорит о том, что в рынок зашли крупные деньги против текущего движения. Как только он появился, исходный сценарий перестал быть подтверждённым.
Главный вывод
Не торопиться. Видеть уровень недостаточно, видеть одну свечу недостаточно, видеть даже один хороший фактор недостаточно. Сильные сетапы это те, где несколько независимых подтверждений совпадают, и вместе с ними заранее понятно, где сценарий перестанет работать.
Остальное время правильнее потратить на ожидание: отсутствие сделки тоже полноценный результат анализа.
Где научиться читать такие модели
Научиться анализировать рынок и разбираться в торговых моделях можно в приложении UniqUnits, в разделе «Обучение»:
uniqunits.com
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ BR: шорт физлица +15.3%
Объём позиции: 123 072 контрактов (было 106 707)
Вчера после небольшой коррекции ушли на перехай и сейчас торгуемся в диапазоне 2330-2340пп.
📌Индекс вчера снова отработал наш утренний прогноз:
В идеале увидеть откат к 2300п и оттуда смотреть за покупателем и в случае чего присоединяться за ним. Но могут откупить и чуть выше.
Следим за откатом - ищем покупки😉
Мы обновили ключевую отметку для лонга на дневке - 2334п. - позитив!
Сейчас поджимаемся к сильному сопротивлению по миксу - 235.7-236.5кк. Пробой которого устроит по рынку шортсквиз, а в рынке очень много сейчас шорта, из-за этого сильно упасть и не можем.
Покупать с текущих - опасно, нужно ждать закреп выше сильного сопротивления, либо работать от поддержки.
Важная поддержка по индексу теперь 2310п - уходить ниже нельзя, а вот покупать ближе к ней - нужно!
День не простой, сопротивление сильное, но если его пробьем, особенно на любой новости, то можем вылететь сразу на 3-4% вверх.
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ RTS: шорт юрлица +17.3%
Объём позиции: 20 046 контрактов (было 17 084)
Фундаментальный фон
Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,3%.
Фьючерс IMOEX в 9:00 достиг 2344. Оптимизм на фонде обычно давит на защитные валюты, но юань сегодня идет своим путем.
Нефть умеренно дорожает, Brent у $100,9. Фьючерс BRZ6 в 9:00 в диапазоне 98,40 – 98,60. Стабилизация сырья дает поддержку рублю.
Золото падает третий час подряд (GOLDRUBF 11372). Уход защитных активов в минус лишает юань поддержки «тихой гавани». Курс офшорного юаня 6,7049. На Мосбирже юань открылся ростом на 3,65 коп., до 12,7415 руб.
Технический анализ CNYRUBF
