Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры #угадайопцион Тестовые позиции, на данный момент. #тестстрат #индикаторыстс Антон Никитин © aka ua1cec_invest
1K
Комментарии
0/2000
Сообщение
Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры #угадайопцион Тестовые позиции, на данный момент. #тестстрат #индикаторыстс Антон Никитин © aka ua1cec_invest
⚠️ Санкционный список ЕС вырастет в полтора раза.
22-й пакет, одобренный дипмиссиями, накроет примерно 1,5 тыс. компаний и физлиц: 743 гражданина РФ, 826 организаций, 35 судов и почему-то, часть новых депутатов Госдумы. Текущий реестр уже рекордные 3,1 тыс. объектов, теперь станет около 4,7 тыс. По данным Reuters до 1,65 тыс. новых фигурантов. Утвердить собираются до конца недели. Согласовали, как всегда, вычёркнув самое болезненное, запрет на перевозку российской нефти не ввели (замена потолку не прошла), запрет на СПГ зарубила Греция. Зато потолок цен зафиксирован на $ 44,1/барр. до 15 июля 2027 года. Пакет самый масштабный в истории и при этом самый нерабочий.
🏦 МВФ - Кристалина Георгиева назвала три вещи, способные сломать глобальную экономику, дорогая энергия, государственный долг на беспрецедентном уровне и риски инвестиционного бума вокруг ИИ. Логика простая- шок предложения в энергетике умножается на взрывной спрос от ИИ-инфраструктуры. Глобальные капвложения в ИИ относительно ВВП, по её словам, превысят совокупное отношение по железным дорогам, электросетям и телеком-инфраструктуре. Лидеры как обычно - США, Китай, Индия.
📉 Brent живёт выше $ 100, и дорогой она, скорее всего, останется и в 2027-м, даже если США и Иран разрулят конфликт. Фьючерсная кривая это подтверждает. Причину дорогого дизеля Георгиева видит не в геополитике, а в структурном дефиците перерабатывающих мощностей по всему миру.
🧮 Казахстан ратифицировал протокол о продлении соглашения с Россией по поставкам нефти и нефтепродуктов до 1 января 2028 года. Механизм прежний ежегодные индикативные балансы, обмен информацией, беспошлинный импорт нефтепродуктов. С 2028-го автопролонгация пятилетками, если никто письменно не объявит о разрыве. Министр энергетики Ерлан Аккенженов назвал документ основой энергетической безопасности республики. Пока Европа строит политику на запретах, Астана закрепляет поставки договором.
🩸 На конференции byteoilgas_conf в Москве Цифра дала статистику: покрытие зрелым отечественным ПО по 125 функциональным процессам отрасли 92,8%, плюс почти 9 п.п. за год. В ландшафте 639 индустриальных решений от 185 разработчиков, из них 386 доступны для тиража, 77 уже переиспользуются крупными игроками. «Газпром нефть» строит отраслевую L1-модель O1L и метит в национальную. «КиберТЭК» закреплён в Энергостратегии-2050. Конвейер проверки кода от Positive Technologies, «Инфосистем Джет» и VK перевёл годовые рекомендации по безопасной разработке в рабочий инструмент .
Черное золото, голубое топливо, энергетика будущего и металлы, которые двигают мировую экономику: подписывайтесь, чтобы каждый день получать посты с главными новостями, аналитикой и отчетами, которые реально влияют на ваши активы.
#новости #нефтегазсес $BRX6
🔥 Разбор опционной доски $SBER
Цена базового актива 283,64 рубля. До экспирации 14 дней, так что тета уже давит на цену и каждый день съедает часть премии, и это работает против покупателей. Атмосфера на доске спокойная, без паники: IV держится в районе 24-46%, ликвидность нормальная, резких перекосов нет. Страйк 280 наш ATM (подсвечен).
📊 Что нам говорит Улыбка волатильности?
Кривая не улыбка, а аккуратный полумесяц: минимум IV (около 23,7%) приходится на страйки 280-290, а дальше волатильность плавно растёт в обе стороны до 45,8% на страйке 230 и до 29,2% на 330.
Что это значит на деле? Рынок не ждёт катастрофы ни вверх, ни вниз .
🎯 Точки безубытка: где здесь «подушка»?
- Покупка волатильности (Long):
- ATM Стрэддл (страйк 280): премия около 11,16 (8,02 по коллу + 3,14 по путу). Чтобы выйти в ноль, актив должен уйти либо выше 294,8, либо ниже 272,5. То есть нужен ход примерно на ±3,9% за 14 дней это вполне реалистично, но не гарантировано.
- Стрэнгл (Put 270, Call 290): суммарная премия около 4,45 (1,59 по путу + 2,89 по коллу). Безубытки 265,55 (вниз) и 294,45 (вверх). Это уже ±3,2% от текущей цены ставка на умеренный импульс.
- Продажа волатильности (Short):
- Короткий стрэддл (ATM 280): собираем премию ~11,16. Максимальная прибыль сразу в кармане, но риск неограничен по коллу и ограничен по путу. Безубытки те же 272,5 и 294,8. Запас до безубытка около 3,9% в каждую сторону.
- Короткий стрэнгл (Put 270, Call 290): премия ~4,45. Безубытки 265,55 и 294,45. Здесь запас уже ±3,2% чуть меньше, чем у стрэддла, но и премия меньше «горит» из‑за OTM‑статуса.
⚠️ Греки
- Vega: IV гуляет от 23,7% до 45,8%, и это разная цена за риск.
- Theta: Для продавца это плюс, премия тает быстро. Для покупателя то минус, каждый день съедает часть стоимости.
💡 IV против HV
Историческая волатильность (HV) 15,06%. Подразумеваемая (IV) на ATM‑страйке около 23,7%. То есть IV заметно выше HV рынок переоценивает будущий риск, и страховка продаётся с запасом.
В таких условиях продажа волатильности (Short) имеет положительное математическое ожидание. Особенно привлекательно выглядит короткий стрэнгл: запас до безубытка в ±3,2% даёт неплохую подушку.
Но есть нюанс, симметрия улыбки говорит, что рынок не боится ни падения, ни роста. Если у вас есть основания считать, что акции могут резко двинуться в любую сторону (например, из‑за новостей), шортить волатильность это игра с огнём.
#опционсес
🩸 €100 млрд. Столько Европа переплатила за газ с начала 2026 года по сравнению с 2025-м. Цена метана на TTF выросла на 140% с февраля, сентябрьская средняя $ 897,1 за тыс. куб. м, пиковая за $ 1000, впервые с 2022-го. Хранилища заполнены на 72% на 11 п.п. ниже прошлого года и на 16 п.п. ниже пятилетней нормы.
Фон дер Ляйен признаёт, что бизнес испытывает сильное давление, люди с трудом оплачивают счета. Доля российского газа упала с 45% (2022) до 12% и станет нулевой к концу 2027-го. Вместо русского трубопровода отсрочка штрафов по метану на три года (2027-2029), диалог с НПЗ и меры по увеличению доли электроэнергии. То есть Европа переплачивает сотню миллиардов, но принципиально не возвращается к дешёвому источнику. Зато даёт Катару и США лишний год, те ведь грозились прекратить поставки СПГ из-за жёстких требований. США закрывают 60% газового импорта ЕС.
📊 Параллельно, на другом конце евразийского континента, китайские независимые НПЗ голосуют рублём только не за российскую нефть. Сорт ESPO подорожал с дисконта в $ 8-9 к Brent (февраль 2026) до премии в $ 20-30 стоимость перевалила за $ 120/барр. Причина банальна: госкомпании КНР с сентября перекупили ноябрьские и декабрьские грузы, забронировав львиную долю. Частникам ничего не осталось.
📉 И они ушли к Ираку и Катару. Basrah Heavy и Basrah Medium с премией до $ 18 к Brent, катарская al-Shaheen в диапазоне $ 12–20. Тейдеры Mercuria, Totsa и Trafigura поставили китайским независимым не менее 12 млн барр., по оценкам до 20 млн. Покупатели: Hongrun, Qicheng, Qirun, Hualong, Chambroad. Иракская нефть, как отмечает один из трейдеров, стала новым ориентиром запасы большие, логистика быстрая. А иранская нет, импорт в Китай рухнул почти вдвое г/г, до 590 тыс. барр./сут, минимума с января 2023-го. Запасы иранской нефти на судах вне зоны блокады ВМС США сократились с 100 млн барр. (конец июля) до 45 млн. В сентябре Иран впервые с 2013-го не отправил ни одной партии.
⚠️ Петербургская биржа перестала публиковать объёмы сделок, архивные бюллетени и динамику по нефтепродуктам. Основание это указ №686, подписанный в сентябре. Бензин и дизель под затемнением. Участники торгов получают данные через терминал, остальные через западные СМИ. П
В апреле 2022-го закрыли данные по добычи и экспорту, июнь -газ и переработку, март 2023-го Росстат убрал строку по нефти и газу.
🧮 G7 и 100 млн барр. аварийных резервов. Решение принято в пятницу, под давлением Трампа, который грозил запретить экспорт дизеля из США. Взамен обещание не запрещать. Конкретики ноль,не названы объёмы по нефти и нефтепродуктам и список стран-участниц. МЭА заседает 14-15 октября.ДВ марте, во время конфликта США с Ираном, уже высвободили 400 млн барр. из которых 325 млн реально попали на рынок.
#новости #нефтегазсес $BRX6
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ BR: лонг юрлица +16.1%
Объём позиции: 116 174 контрактов (было 100 084)
Глобальный фон: нефть выше $100, доходности бьют рекорды
Мировые рынки в середине недели оставались под давлением. Американские индексы закрылись в минусе: Dow Jones потерял 0,66% (51 179,87 п.), S&P 500 — 0,22% (7 801,77 п.), Nasdaq — 0,2% (27 538,69 п.). Главный триггер — ралли доходностей гособлигаций: доходность 10-летних UST вновь превысила 5,30%, а европейские бонды оказались под давлением на фоне волны размещений долговых бумаг, связанных с финансированием ИИ-инфраструктуры. Нефть Brent держится выше $100 за баррель — около $100,93 на утренних торгах 8 октября. Дорогая нефть одновременно поддерживает российские экспортные доходы, но давит на глобальный аппетит к риску.
Российский рынок акций: шестой день роста
Индекс Мосбиржи завершил 7 октября на отметке 2 337,64 пункта (+0,39%), РТС — 861,48 п. (+0,66%). Рост продолжается шестой торговый день подряд — рынок отыгрывает надежды на возобновление переговорного процесса по украинскому треку и постепенную нормализацию отношений Москвы и Вашингтона. Индекс пытается закрепиться выше 2 350 пунктов впервые с середины сентября.
Драйверы роста — три фактора. Первый: слабый рубль, который поддерживает экспортёров — официальный курс доллара на 8 октября установлен ЦБ на уровне 85,4811 рубля, юань — 12,7516 рубля. Второй: дорогая нефть — Urals поднималась выше $128 за баррель. Третий: дивидендный сезон. 8 октября — последний день покупки акций «Займера» и «Черкизово» с дивидендами за соответствующие периоды.
Вместе с тем аналитики расходятся в оценках устойчивости ралли. Средний прогноз по индексу Мосбиржи на октябрь — диапазон 2 175–2 420 пунктов. Сдерживающие факторы: Минфин с 7 октября по 6 ноября покупает валюту и золото на 279,42 млрд рублей (12,7 млрд рублей в день), что оказывает давление на рубль. Кроме того, 15 октября ожидается делистинг акций ГК ПИК — событие, которое может усилить волатильность в бумагах девелоперов.
Рынок облигаций: RGBI у локальных минимумов
Индекс RGBI консолидируется у отметки 111,2 пункта, не проявляя сил даже для отскока. Доходность 10-летних ОФЗ вплотную подошла к 17% годовых — в третий раз за последний год. Давление на рынок госдолга оказывают внушительные планы Минфина по заимствованиям на следующий год и сохраняющаяся жёсткая денежно-кредитная политика. Ключевая ставка ЦБ остаётся на уровне 14% с 11 сентября, и большинство аналитиков ожидают её сохранения на октябрьском заседании 23 октября.
Санкционный фактор: 22-й пакет ЕС
Послы стран ЕС согласовали крупнейший 22-й пакет санкций против России, включающий около 1 646 новых позиций — 743 физических лица и 826 организаций военно-промышленного комплекса. Утверждение ожидается на заседании глав МИД ЕС 12 октября. Рынок пока реагирует сдержанно: санкции во многом предвосхищены, а новые ограничения затрагивают в первую очередь компании, уже отрезанные от западного капитала.
Ключевой вывод
Российский рынок акций переживает осторожный, но устойчивый отскок на фоне геополитических надежд и слабого рубля. Однако для закрепления выше 2 400 пунктов нужен более ощутимый прогресс в переговорах. Рынок облигаций остаётся уязвимым: без смягчения риторики ЦБ и стабилизации бюджетной политики RGBI рискует протестировать июльские минимумы в районе 110 пунктов. Рекомендую сохранять повышенную долю защитных активов и фокусироваться на экспортёрах с сильным денежным потоком, которые выигрывают от текущей конъюнктуры.
Все котики мои!
Видео тут https://vk.ru/clip-221651415_456239356
Нефть база. Корреляция с нашим один-к-одному. Тренд восходящий, предполагаю что ждём рост, я в сделке с 98 руб.
НЕ ИИР
Пидпишись на Вк, чтобы первым получать разборы!
Фундаментальный фон
Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,3%. Фьючерс IMOEX снижается от 2335 в 9:00 до отметки 2328,5. Настроение на фонде умеренно-негативное, что обычно поддерживает защитные валюты, но сегодня юань ведет себя сдержанно.
Нефть и сырьевой фактор
Фьючерс MOEX на нефть BRZ6 на H1 в 9:00 зажат в узком диапазоне между 99,81 и 99,95. Попытки роста захлебываются.
Золото: Фьючерс на золото GOLDRUBF после скачка вверх в первый час торгов до 11403,8 снизился к 9:00 мск до отметки 11324,5. Защитные активы не находят поддержки для продолжения ралли.
Курсы валют Курс доллара 86,0. Юань к 9:00 торгуется на отметке 12,7550 (+0,04%). Движение минимально, пара застыла в ожидании.
Технический анализ CNYRUBF
если тут нет, то всё в чате https://t.me/SberozavrChat вся оперативка и графики
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ BR: шорт физлица +16.7%
Объём позиции: 117 328 контрактов (было 100 578)
За месяц с сентябрьской публикации в таблице маркетируемых Иволгой ценных бумаг 2 изменения: выбыли облигации группы Л-Старт / Идель Нефтемаш, добавился один выпуск облигаций МТС. В первом случае, при техдефолтах маркет-мейкер бесполезен. Во втором мы пошли с подачи МосБиржи в верхний облигационный эшелон. Где ликвидность тоже часто мерцающая.
Итого 43 выпуска облигаций 20 эмитентов, 4 выпуска акций (2 эмитента акций не дали согласия на их раскрытие).
Задача маркет-мейкера – обеспечивать и привлекать ликвидность в инструмент. Мы стоим близкими друг к другу котировками на покупку и продажу, помогая участникам торгов продать или купить по цене, максимально приближенной к рыночной.
Кроме того, маркет-мейкинг бумаг того или иного эмитента – отражение определенной уверенности Иволги в нем в данный момент.
@AndreyHohrin
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
• Наибольшее движение дня: Юань (CNY) — позиции юрлиц в лонгах снизились на 84 728
• Сильнее всего перекошен Доллар (Si) — 85% в лонге у физлиц
Зелёным — лонг, красным — шорт, отдельно по физлицам и юрлицам.
Полезная информация — 👍
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С Вами снова Александр Борских. Подготовил для Вас свежую информацию.
Очередные сезонные тенденции на четверг 8 октября 2026 по основным мажорам финансовых рынков.
Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 62 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин, за которым следуют все альткоины.
Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе - Как использовать блок сезонности).
А теперь сам блок информации №1:
СИГНАЛЫ
📊 Аналитика по золоту — 8 октября 2026
Текущая цена: ~$4,150 (фьючерс, после падения до $4,066 — двухмесячного минимума)
Ключевой конфликт: Ястребиный протокол FOMC + высокие ставки и доллар vs. устойчивый спрос центральных банков
🗺️ Ключевые уровни
```
▲ $4,245 ─── 🔴 Ключевое сопротивление (75-дневная MA, R1) [citation:19]
│ $4,218–4,228 ─── 🔴 Зона предложения [citation:2]
│ $4,160 ─── 🟡 Ближайшее сопротивление [citation:18]
│ ─────────────────────────────────────
│ $4,110–4,120 ─── 🟢 Краткосрочная поддержка (район вчерашнего отскока) [citation:13][citation:8]
│ $4,066 ─── 🟢🟢 КЛЮЧЕВАЯ поддержка (вчерашний минимум, 5 августа) [citation:19]
▼ $4,050 ─── 🟢 Зона спроса/нижняя граница [citation:19]
$4,027 ─── ⚪ Летняя поддержка [citation:8]
$4,000 ─── ⚪ Психологический уровень [citation:1][citation:8]
```
🎯 Торговые сценарии
🟢 Сценарий A: Отскок от поддержки (BUY)
Логика: Вчерашний отскок от $4,115–4,120 сформировал краткосрочный восходящий тренд, но покупатели осторожны перед дальнейшими данными . Stochastic выходит из зоны перепроданности, что допускает локальный отскок .
Параметр Значение
Вход $4,115–4,125 (при появлении импульса на покупку)
Стоп Ниже $4,066 (вчерашний минимум)
Цель 1 $4,160
Цель 2 $4,218–4,228
Отмена сценария Пробой и закрепление ниже $4,066
🔴 Сценарий B: Продолжение падения (SELL)
Логика: FOMC-протокол показал, что большинство чиновников считают ещё одно повышение ставки до конца года целесообразным . 10-летняя доходность удерживается у ~5.3%, доллар — у 18-месячных максимумов . Пробой $4,066 откроет путь к $4,027 и $4,000 .
Параметр Значение
Вход Ретест $4,150–4,160 с разворотом, или подтверждённый пробой $4,066
Стоп Выше $4,170
Цель 1 $4,050
Цель 2 $4,027
Цель 3 $4,000
⚠️ Ключевые события на сегодня
Время (мск) Событие Влияние
~15:30 🇺🇸 Заявки на пособие по безработице 🟠 Среднее
~19:30 🇺🇸 Оптовые запасы 🔵 Низкое
Ближайший катализатор: 14 октября — CPI США за сентябрь. Именно этот отчёт определит, сохранится ли ожидание повышения ставки в декабре (~84% вероятности) или начнёт снижаться, что откроет путь для восстановления золота .
💡 Макрофон
Фактор Текущее значение Влияние на золото
FOMC протокол (сентябрь) Большинство за ещё одно повышение в 2026 🔴 Основное давление
10Y доходность США ~5.28–5.3% (у 24-летних максимумов) 🔴 Давление
Индекс доллара ~102.2–102.3 (максимум с апреля 2025) 🔴 Давление
Вероятность повышения в декабре ~84% 🔴 Давление
Покупки центробанков Китай — 23-й месяц подряд, +21 тонна в сентябре 🟢 Структурная поддержка
Нефть Brent >$100/барр. 🟡 Косвенное давление (через инфляцию)
📌 Принципы торговли на сегодня
Рынок в фазе «Sideway-down» — рекомендована стратегия продаж на отскоках к сопротивлениям, без погони за ценой. Покупки — только у ключевых поддержек с подтверждением .
✅ Покупка: только от $4,115–4,125 с чётким импульсом, цель $4,160
✅ Продажа: от $4,150–4,160 при развороте, цель $4,050–4,066
❌ Не входить в середине диапазона $4,130–4,145 — зона неопределённости
🚫 Пробой $4,066 → отмена лонгов, приоритет продаж к $4,027 и $4,000
---
Не является инвестиционной рекомендацией. Управляйте рисками.
✔️ После выхода из накопления цена подтверждает силу покупателя. Как ранее писал, все внимание на 80. При пробое открывается пространство для роста до 95-100пн.
👉 Вообще технически есть база и до 120 пн., но для этого необходим драйвер. К примеру эскалация на БВ, а перед выборами ,Трамп очень сомнительно, что пойдет на это.
Держим ЛОНГ и смотрим для развязкой, готовимся для увеличения позиции.
#инвестициивакции #торговлянафондовомрынке #фондоваябиржа #моех #обзоррынка #газ #ttf $NGK5 $NGU6 $NGQ6
Основной канал> https://t.me/+iTrqcVu_ULoxODFi
Дублируем контент в MAX: https://max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds
Торговый канал и вход> https://profinvestr.ru/
Есть одна вещь, которую рынок делает особенно мерзко.
Он не оправдывает наши ожидания.
Деньги — ладно.
Деньги человек ещё может простить.
Но когда ты правильно всё понял, а рынок пошёл не туда — это уже личное.
Сегодня один такой человек пришёл к $IMOEXF с инфляцией.
Принёс цифры.
Плохие.
Положил перед рынком.
— Ну?
Рынок молчит.
— Ты видел?
Видел.
— Инфляция!
Знаю.
— Падать будешь?
Нет.
И пошёл вверх.
Вот тут у человека начинается настоящее инвестирование.
Потому что сначала он торгует рынок.
А потом объясняет, почему рынок неправ.
— Памп на воздухе.
— Крупняк тащит.
— Шортистов выносят.
— Всё уже было в цене.
Из соседнего ряда:
— Это иммунитет 😂
И наконец окончательный фундаментальный анализ:
— Сегодня у царя день рождения. Нельзя падать.
Всё.
Пазл сложился.
Можно жить дальше.
У $GLRX тем временем происходило другое чудо.
Человек увидел выкуп выше рынка.
Посчитал.
Ещё раз посчитал.
Деньги буквально лежат на полу.
Нагнись и возьми.
— Что тут думать, цена до сих пор ниже!
Это страшная фраза.
Обычно после неё рынок достаёт договор и спрашивает:
— Читать умеем?
— Зачем?
— Ну так. На всякий случай.
В комментариях робко появляется человек:
— А если сейчас купить, ты вообще сможешь потребовать выкуп?
Тишина.
Вот зачем вы портите людям инвестиции подробностями?
Человек уже заработал эти деньги.
Мысленно.
Потратил.
Возможно, даже жене сказал.
А вы со своими условиями.
Особенно прекрасен пенсионный портфель.
Там $GLRX.
Фулл-лонг.
Ракета.
Я вообще иначе представлял себе пенсию.
Думал, плед.
Дача.
Давление.
Оказалось — оферта, концентрация позиции и:
— Если не утвердят, пойду ныть, что розницу опять кинули.
Вот она, активная старость.
У $SIBN была своя семейная драма.
Днём покупали.
Потом начали спрашивать:
— Когда лить будут?
Ответ:
— Могут и раньше.
Через некоторое время:
— По-моему, уже начали.
Обожаю рынок за скорость обслуживания.
Человек ещё только интересуется меню, а счёт уже принесли.
Кто-то вспоминал дивиденды.
Две выплаты.
Нет, вроде три.
— Откуда третья?
— В комментариях написали.
А.
Тогда конечно.
Комментарии Пульса вообще удивительный финансовый документ.
Там иногда одна дополнительная выплата появляется быстрее, чем в отчётности компании.
$VTBR сегодня сидел красный.
Вокруг умеренно зеленело, а он занимался своим.
Держатель посмотрел на это безобразие и нашёл решение:
— Больше шортов, господа. Не скромничайте.
Вот это мышление.
Если твоя бумага не растёт сама, нужны люди, которые поставят деньги на её падение.
Потом их вынесут.
И на их телах мы въедем в светлое будущее.
Возможно.
Если топлива хватит.
Но больше всего мне сегодня понравился человек с красным портфелем.
У него минус.
У другого минус больше.
И второй приходит утешать первого:
— У меня −60 000, не расстраивайтесь 😂
Это же чистая русская терапия.
— У меня корова сдохла.
— Не переживай. У меня две.
— Спасибо, брат. Полегчало.
И все смеются.
Пока из темноты не выходит человек с хорошей памятью:
— Погоди. А ты год назад эту бумагу так хвалил. Сам-то сколько вложил?
Вот тут музыка в баре обычно становится тише.
Потому что рынок помнит плохо.
Пульс — хорошо.
Наверное, поэтому мы так любим объяснения.
Нам тяжело сказать:
я не знаю.
Гораздо приятнее знать, что $IMOEXF держит крупняк, $GLRX — очевидные деньги, $SIBN обязана правильно заплатить дивиденды, а $VTBR сейчас вынесет шортистов.
Мир снова становится понятным.
До следующей свечи.
А потом свеча идёт не туда.
Человек смотрит на неё.
Она на человека.
— Ты чего?
Свеча молчит.
— Я же всё правильно посчитал.
Молчит.
— Новости читал?
Молчит.
— Аналитику?
Молчит.
— Пульс?!
И вот тут мне почему-то становится особенно жалко человека.
Он столько сделал.
А рынок даже не подписан.
#гонзотрейдер
• Наибольшее движение дня: Юань (CNY) — позиции физлиц в лонгах снизились на 745 523
• Сильнее всего перекошен Доллар (Si) — 85% в лонге у физлиц
Зелёным — лонг, красным — шорт, отдельно по физлицам и юрлицам.
Полезная информация — 👍
Телеграм: https://t.me/v_profit_v!
Канал в MAX про курс доллара: https://max.ru/channel_usdrub - для тех у кого не работает видео
Сейчас 104. Цена стоит в середине диапазона 98,1 - 111,3 и сжимается.
Что на графике (4ч):
С июля рост: каждый минимум выше прошлого.
С 12 сентября диапазон 98,1 - 111,3, цена в нём сжимается.
Потолок с марта - 120,0 - 120,5.
Условия для продолжения роста:
Первый звонок - 4-часовая свеча закрывается выше 107,75.
Сигнал - закрытие выше 111,3.
Вход - на возврате к 111,3 сверху, стоп 109,0.
Цель 1 - 114,2 - 114,8 (майский максимум).
Цель 2 - 120,0 - 120,5 (потолок с марта).
Условия для разворота вниз:
Первый звонок - закрытие ниже 100,0.
Сигнал - закрытие ниже 98,1. Это будет первый минимум ниже прошлого с июля.
Вход - на возврате к 98,1 снизу, стоп 100,3.
Цель 1 - 96,0 - 95,1.
Цель 2 - 87,0 - 84,9, откуда начинался сентябрьский рост.
Чего не делать: входить сейчас. Цена в середине диапазона, до обеих границ одинаково далеко.
Если нужно рассмотреть еще какой-то инструмент, или таймфрейм, пишите в комментариях
#нефть
Да я хоть и очень давно на рынке но я не помню такого чтобы индекс $IMOEX XF жил на ожиданиях, да хреноватенько описал, зайдём с тыла, я про то что выходит новость о каком то событие и рвнок вверх, потом либо это событие происходит, но прорыва или реализации одидания не случилось, или вообще опровержение, но ничего не откатывает назад, тоесть ждали событие икс выросли на ожиданиях по индексу на 70 пунктов, событие случилось но ничего хорошего не случилось и тут отката нет толком, а просто едем дальше, и если это началось в конце августа,то там хоть новости были, а сейчас просто растем, еще забавнее читать фразы из серии что рынок закладывал мобилизацию.🤣🤣🤣
$LKOH $GAZP P $ROSN N $NVTK TK $MAGN N $CHMF
Вот все абсолютно все эти ребята открыли рост на ожиданиях звонка Трампа Путину( которого кстати еще и не было)
И нет реакции в виде откатов после следующих новрсией:
1-ПОСЛЫ СТРАН ЕС СОГЛАСОВАЛИ 22-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ
ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО ДО КОНЦА НЕДЕЛИ ПАКЕТ БУДЕТ УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ЕС И ВСТУПИТ В СИЛУ
А это между прочим серьезная новость.
2-ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ПУТИНА И ТРАМПА ПОКА ПРЕДМЕТНО НЕ СОГЛАСОВЫВАЛСЯ - ПЕСКОВ
ЕСЛИ США ВЫСТУПЯТ С ИНИЦИАТИВОЙ РАЗГОВОРА ПУТИНА И ТРАМПА, БЕСЕДУ ОПЕРАТИВНО СОГЛАСУЮТ - ПЕСКОВ
ПУТИН В СРЕДУ ПРОВЕДЕТ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ С ПОСТОЯННЫМИ ЧЛЕНАМИ СОВБЕЗА - ПЕСКОВ
Тоесть разговор не запланирован, но это же было точкой роста, а почему тогда нет движения вниз?
3-НИКАКИХ АКТУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТРЕЧИ РФ-США-УКРАИНА СЕЙЧАС НЕТ - РЯБКОВ
Если и это не напугало инвесторов то рынок конечно крепкий.🤣🤣
Но рынок реально уже через чур откровенно показывают искусственное движение ведь уже под $OZON N инвесторы в открытую пишут кто правит белом, самое забавное что у данного крупного блогера не такой большой портфель, но теперь он практически Кит, а прошлые настоящие истинные Киты вне рынка, теперь тут пусто...
$AFKS $SMLT T и другие дологовики могут оказаться в шоко-триггерной терапии уже сеголня вечером, ведь сегодня отчет недельной инфляции в которую войдет рост тарифов ЖКХ, мой прогноз если вы пропустили 1,14%.
Кстати да в комментариях напишите ваши мысли, вы заметили что рынок "через чур манипулитивен" или считаете что все жвижения естественные?
Подпишись чтобы быть в курсе.
Не Иир
АФК «Система» (AFKS). Проценты или удавка?
Это 3 из 100 разбор компании в рамках проекта #100дней100компаний. Подписывайся, чтобы увидеть все разборы!
Сегодня мы рассмотрим одну из самых спорных компаний на российском рынке – АФК «Система» $AFKS. Сразу скажем, что наши выводы будут неутешительными. Давайте посмотрим на цифры. На первый взгляд операционный бизнес холдинга чувствует себя неплохо:
▪️ Выручка за 6 месяцев 2026 года выросла до 639,5 млрд руб с 600,7 млрд руб годом ранее;
▪️ Операционная прибыль показала отличный рост и составила 157 млрд руб против 92,5 млрд руб в 1 полугодии 2025.
🆘 Казалось бы, дочки генерят кэш, бизнес работает, надо брать? НЕТ! Посмотрите на раздел финансовых доходов и расходов... Финансовые расходы за полгода составили 166,7 млрд рублей! Хотя в прошлом году сумма была еще больше. Тем не менее до сих пор вся операционная прибыль компании полностью сжирается процентными платежами по долгам и еще не хватает! Холдинг генерирует убыток просто потому, что вынужден обслуживать свои гигантские кредиты. Чистый убыток, приходящийся на акционеров АФК, составил 35,4 млрд руб.
📉 Совокупный долг на 30 июня 2026 года достиг астрономических 1,517 ТРИЛЛИОНА рублей. При текущих реалиях жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставках в РФ, этот долг больше поход на удавку. В итоге капитализация эмитента рухнула до смешных 68,5 млрд руб. При Enterprise Value в 1,36 трлн руб это означает, что стоимость компании на 95% состоит из долга, акционерного капитала там фактически не осталось. Балансовая стоимость минус 551,3 млрд руб. Капитал глубоко отрицательный, компания должна кредиторам на полтриллиона больше, чем реально стоят ее активы.
👎 Но самое ужасное то, что свободный денежный поток глубоко отрицательный. Доходность FCF -493%, FCF на акцию -35 рублей. Компания сжигает деньги с невероятной скоростью. Рентабельность рухнула, EPS глубоко в минусе. Единственный мультипликатор, который выглядит относительно нормально - это EV/EBITDA на уровне 3,64. Но он такой только потому, что долг раздут до небес.
🤔 Интересно, что совокупный размер вознаграждения ключевому управленческому персоналу (к которому Группа относит членов Советов директоров Группы и отчетных сегментов) составил 987 млн руб за первое полугодие 2026 года. Из них:
▪️ Краткосрочные вознаграждения: 707 млн руб;
▪️ Выплаты, рассчитываемые на основе стоимости акций: 280 млн руб.
Для сравнения, за аналогичный период 2025 года эти расходы составили 893 млн руб. То есть, несмотря на огромные убытки, приходящиеся на акционеров, и гигантскую долговую нагрузку компании, расходы на вознаграждение ключевого менеджмента выросли почти на 10,5% по сравнению с прошлым годом. Что думаете по этому поводу? Обоснован ли рост вознаграждения менеджмента глубоко убыточной компании, которой не хватает операционного дохода даже просто чтобы покрыть проценты по долгам? Но справедливости ради отметим, что в 2025 году размер вознаграждения сильно снизился, аж в 2,9 раза, ранее он был вообще неприличный.
📉 По графику котировки АФК тоже выглядят удручающе, находясь у своих исторических минимумов 2008-2009 гг.! С точки зрения «техники» цена пробила историческую наклонную поддержку и яросто устремилась вниз.
👉 Итог: На сегодняшний день АФК «Система» - это компания, которая работает исключительно на своих кредиторов. Бизнес-модель компании, построенная на постоянном наращивании долга ради покупки новых активов, сломалась о высокую ключевую ставку. Что делать инвесторам? Не покупать. Обходите эту бумагу стороной. Надежда на то, что дочки выведут на IPO и долг сократится, разбивается о то, что пока они готовят IPO, проценты съедают больше, чем они смогут привлечь. Более того, дочки АФК Системы банально не готовы к IPO, а эмитент будет оценивать их гораздо дороже их реальной стоимости. Если бумага в портфеле мы бы серьезно задумались о фиксации убытка. Когда можно присмотреться? Бумага станет интересной только тогда, когда ЦБ РФ начнет агрессивный цикл снижения ключевой ставки, да и то с оговорками. Не является ИИР.
⚡ Изменения открытого интереса за цикл (2)
🟢⬆️ RTS: лонг физлица +15.6%
Объём позиции: 34 500 контрактов (было 29 833)
🟢⬆️ RTS: лонг юрлица +17.0%
Объём позиции: 10 658 контрактов (было 9 107)
