#10 юбилейный дайджест Системного юаня
Уже устал писать, что стратегия обновила свой максимум, но это снова произошло . Ничего не поделаешь, придётся написать 😈
Результаты за 8 месяцев
Оценка портфеля 66 859 ₽:
🔹 Пополнения 55 500 ₽ – начальный депозит 50к+5,5к бонусов от брокера
🔹 Прибыль 11 359 ₽
🔹 Доходность +21,1%
Расширил статистику по портфелю, чтобы результаты стали нагляднее. Плюс надоело вручную высчитывать чистую стоимость портфеля (без учета подарка от брокера). График доходности за сентябрь уже по традиции прикреплен к посту.
📌 На длинном периоде стратегия достаточно стабильна. После преодоления рубежа в 20% доходности просадки на 2-3% больше не ощущаются как нечто существенное. Торговать стало намного спокойнее, чем в первые 3 месяца.
Сентябрь прошёл гладко, без значимых взлётов и падений. Наибольшее изменение за сутки – падение на 2,15%, которое система быстро отыграла. По дневным свечам фьючерс $CRZ6 почти весь месяц болтался в боковике, без устойчивых трендов.
В такие моменты трендовушкам тяжелее всего. Моей версии тоже: неделю она откусывает небольшие кусочки, а потом за день теряет заработанное. Фильтры, которые я добавил месяц назад, сглаживают ситуацию, но не решают проблему.
📝 Фильтр пилы (боковика) – Святой Грааль трендовой торговли. В идеальном мире он определяет отсутствие тренда со 100% точностью. Однако в реальном мире такого фильтра не существует.
Прочитал в одном инвесторском чате, что для трендовой стратегии хороший результат – доходность 4-5 максимальных просадки. У Системного юаня доходность +21,1% при просадке -2,85%, то есть 7,4 к 1. На бэктесте результат чуть скромнее: 6,8 к 1. Тоже впечатляет, учитывая максимальное плечо в 200% счета.
А что там с роботом?
Чуть ли не с самого начала следования стратегии я мечтал о торговом роботе. Даже изучал Python ради этого.
Первым шагом в сторону автоматизации стал бот в тг, который присылает торговые сигналы. Это значительно упростило процесс, особенно когда я вышел на работу.
Первым шагом в сторону автоматизации стал бот в тг, который в определенное время присылает торговые сигналы. Это значительно упростило процесс, особенно когда я вышел на работу.
Второй шаг сделал в сентябре – познакомился с платформой для алготрейдинга Os.Engine. Она позволяет написать торгового робота на языке C# и подключить его к счету. Понравилось в ней вот что:
➖ бесплатная;
➖ удобный интерфейс (по сравнению с командной строкой для управления тг-ботом);
➖ параметры алгоритма можно регулировать без изменения кода;
➖ доступен бэктестинг.
С помощью ИИ я за пару дней воплотил Системный юань в Os.Engine и подключил его к брокерскому счету. Обрадовался успеху и решил, что проблема автоматизации торговли решена. Однако в день запуска робот не сработал…
Проблема в том, что для непрерывной работы робота должен быть постоянно включен ПК. Я наивно полагал, что специализированная платформа решит эту проблему. Однако, чтобы алгоритм работал круглосуточно, нужно держать ПК и саму Os.Engine включенными, либо организовать удаленный сервер.
Мой простенький VPS для запуска Os.Engine не годится, а платить 2-3к в месяц за продвинутый сервер смысла нет – издержки убьют прибыль. Держать свой старый ноутбук постоянно включенным я не хочу, поэтому пока идею с роботом отложил до лучших времен.
P.S. Os.Engine буду использовать для тестирования стратегий. Когда-нибудь попробую поиграть со своим вариантом моментума. Очень хочется проверить его на истории
