Расчет весов активов в портфеле

Хочу поговорить о весе актива в портфеле

Вес актива в портфеле это сколько его доля занимает в портфеле в процентах

Веса активов в портфеле можно распределить несколькими способами:

1. Равные доли

Тут все просто, все активы с одинаковыми весами

2. По капитализации

Компании с большей капитализацией имеют больше долю в портфеле

Удобнее разделить капитализацию на три категории: большая, средняя, малая

Соответственно и веса будут соотноситься как 3, 2 и 1

3. По дивидендной доходности

Аналогично, чем выше у компании ДД, тем больше ее в портфеле

ДД можно так же ранжировать. Например, больше 15 % - вес 3, 10..15% - вес 2, менее 10% - вес 1

4. Комбинировать способы друг с другом

Расчет весов это элемент планирования и четкости понимания из чего состоит портфель

Если заранее мы знаем какой вес каждый актив должен занимать в портфеле,

то сможем более объективно выполнить регулярную ребалансировку

В данном посте я попытался классифицировать способы расчета,

которые мне показались наиболее простыми и практичными

В дальнейших постах планирую подробнее остановиться на формуле расчета

👉 Подписывайтесь на мои каналы

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

605

Комментарии

0/2000

Сообщение