⚡ BR: -15.8%
⚡ Изменение открытого интереса
🔴⬇️ BR: лонг юрлица -15.8%
Объём позиции: 55 997 контрактов (было 66 484)
78
Комментарии
0/2000
Сообщение
⚡ Изменение открытого интереса
🔴⬇️ BR: лонг юрлица -15.8%
Объём позиции: 55 997 контрактов (было 66 484)
• Наибольшее движение дня: Юань (CNY) — позиции физлиц в лонгах снизились на 95 155
• Сильнее всего перекошен Доллар (Si) — 87% в лонге у физлиц
Зелёным — лонг, красным — шорт, отдельно по физлицам и юрлицам.
Полезная информация — 👍
⚡ Изменение открытого интереса
🔴⬇️ GAZP: шорт физлица -15.6%
Объём позиции: 62 710 контрактов (было 74 297)
Ты заходишь в стакан, видишь десятки контрактов на один и тот же актив и выбираешь самый яркий — тот, что сверху списка или с максимальным объёмом. А через две недели удивляешься, почему позиция ведёт себя странно, хотя нефть вроде бы стоит на месте. Всё просто: ты выбрал не тот месяц экспирации, и рынок начал перекладываться в следующий контракт, пока ты держал умирающий инструмент.
Фьючерс живёт не вечно. У каждого контракта есть дата исполнения, после которой он превращается в воспоминание, а все позиции либо закрываются, либо исполняются. Актив при этом один и тот же — нефть, золото, индекс, доллар — но контракты с разными датами экспирации торгуются как отдельные инструменты со своими ценами, ликвидностью и поведением. Новичок часто не видит разницы между июньским и сентябрьским фьючерсом на Brent, а она есть, и она может стоить депозита.
Когда ты держишь позицию в ближнем контракте, ты сидишь на стуле, который вот-вот вынесут из комнаты. За несколько дней до экспирации ликвидность начинает перетекать в следующий по дате контракт, спред в стакане расширяется, а цена может дёргаться на пустом месте. Крупные игроки уже переложились, маркетмейкеры сузили своё присутствие, а ты остаёшься с заявкой, которую некому исполнить по нормальной цене. Хуже всего, когда позиция уходит в минус, а закрыться быстро и без проскальзывания уже не получается.
Выбор правильного месяца экспирации — это не формальность, а часть торговой стратегии. Если ты торгуешь внутри дня или планируешь сделку на пару дней, бери ближний ликвидный контракт — там лучший спред и максимальная плотность заявок. Если же ты рассчитываешь держать позицию неделю или больше, смотри на следующий после ближайшего или тот, в котором уже есть стабильный объём. Так ты избежишь принудительного ролловера в самый неподходящий момент и не будешь платить двойную комиссию за перенос позиции в спешке.
На Московской бирже эта тема особенно заметна во фьючерсах на нефть Brent. Ближайший контракт обычно самый ликвидный, но за неделю до экспирации объём резко смещается во второй по дальности. То же самое происходит с фьючерсом на индекс МосБиржи — ближний квартальный контракт замирает перед исполнением, а следующий уже живёт своей полноценной жизнью. Профи не держат позицию в умирающем контракте, они заранее пересаживаются в новый, где спред узкий, а стакан плотный.
Практический вывод простой: перед входом в позицию смотри не только направление и объём, но и дату экспирации. Если до исполнения меньше семи дней, а ты не планируешь короткую спекуляцию, лучше сразу взять следующий контракт. Да, он может стоить чуть дороже или дешевле — это нормально, разница называется базисом, и она не является потерей. Ты платишь за спокойствие, а не за то, что нефть якобы подорожала на полтинник.
Понимание механики экспирации отделяет трейдера, который сливает депозит на ровном месте, от того, кто торгует осознанно. Рынок не прощает небрежности к деталям, а выбор контракта — одна из тех деталей, о которых не пишут в красивой рекламе срочного рынка. Зато те, кто торгует каждый день, прекрасно знают этот нюанс и не попадают в ловушку последних дней перед экспирацией.
Расскажите в комментариях, были ли у вас ситуации, когда позиция застревала в неликвидном контракте перед экспирацией, и какой месяц обычно берёте вы. Загляните в мой профиль в БАЗАР, если хотите разобраться в срочном рынке без воды и иллюзий — там каждый пост с практическим смыслом, который работает на Московской бирже
ВК видео тут https://vk.ru/clip-221651415_456239363
$NGK5 $NGU6 $NGQ6 $NGZ6
Разбор на фьючерсный контракт газ.
Я предполагаю, что будет рост, но необходимо пробить важный уровень сопротивлением 3,35.
Внимательно смотрим видео и ставим лайки, задаем вопросы в комментариях.
Подпишись на вк канал
#irus #imoex $MXH7 $MMZ6 $MXU6 $MMM6 $MMM7 $IMOEX $MXH5
Индекс на новостях закрыл прошлую неделю 2400п+ тем самым выполнил мою краткосрочную цель.
Вчера уже записывал видеообзор, где сказал, что сейчас уже не все так однозначно. И сейчас лучше не спешить, даже лучше пропустить первичное движение.
Сейчас хочется коррекцию, думаю многим, в том числе и мне, но зная наш рынок, могут просто тащить дальше вверх. След. цель в районе 2480-2500пп.
На данный момент мы перекуплены, на индексе показывал медвежью конвергенцию, но агрессии нет. Рынок будет ждать дальше новости.
Прикладываю график микса, тк тут лучше видно уровни. Я буду работать после выхода из боковика.
Для меня идеальный сценарий откат к 2360(70)пп, затухание продаж и оттуда лонг, но дадут ли?
Интересная неделя впереди, не забывайте про стопы.😉
Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!
#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #акции #индекс #трейдинг
Три карты (Прошлое, Настоящее, Будущее), фокус на новостях и торговле на Московской бирже. 📈🔮
🃏 1. Прошлое: Туз Пентаклей.
Эта карта говорит о фундаментальной возможности и реальном притоке капитала. Она отлично отражает недавний тренд: частные инвесторы втрое увеличили вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) на Московской бирже в сентябре. Был заложен прочный финансовый фундамент и проявлен серьезный интерес к надежным инструментам.
🃏 2. Настоящее: Колесо Фортуны.
Сейчас рынок находится в фазе активной динамики и трансформации. Колесо Фортуны указывает на волатильность и появление принципиально новых возможностей. Это прямая отсылка к запуску вечных фьючерсов на индексы криптовалют, торги по которым стартовали 22 сентября. Кроме того, общий объем операций на рынке деривативов по итогам сентября вырос на 75% в годовом выражении, достигнув 20,6 трлн рублей. Рынок «крутится», предлагая как риски, так и шансы для быстрой прибыли.
🃏 3. Будущее: Рыцарь Мечей.
Эта карта предвещает период скорости, резких новостных движений и необходимости холодной аналитики. Рыцарь Мечей не терпит суеты, он требует четкой стратегии и дисциплины. В ближайшее время стоит внимательно следить за техническими и регуляторными корректировками, такими как изменения границ ценового коридора РЕПО и оценки рисков по отдельным бумагам. Успех будет за теми, кто умеет быстро обрабатывать информацию и действует рационально, а не эмоционально.
💡 Совет расклада:
Не гонитесь за каждым хаотичным движением рынка. Используйте созданную фундаментальную базу (Туз Пентаклей), адаптируйтесь к новым инструментам (Колесо Фортуны), но принимайте торговые решения только на основе трезвого анализа и проверенных новостей (Рыцарь Мечей).
#БиржевоеТаро #МосковскаяБиржа #ТароПрогноз #Трейдинг #Инвестиции2026 #ТароРасклад #ФондовыйРынок #MOEX #АналитикаРынка #ТароДляИнвестора
🤔 Вы когда-нибудь покупали актив, который уже вырос, и сразу же жалели об этом? Не потому что он упал. А потому что через неделю он вырос ещё сильнее, а вы продали слишком рано. Или наоборот — вы держали, держали, а потом он рухнул, и вы потеряли всё, что заработали.
Эта история — не про рынок. Она про вас. И она — идеальная иллюстрация того, почему импульсная торговля работает у одних и ломает других.
⚡ Что это такое
Импульсная торговля — это стратегия, при которой вы покупаете то, что уже растёт, и продаёте или шортите то, что уже падает. Вы не ищете дно. Вы не угадываете разворот. Вы входите в движение, которое началось без вас, и выходите, когда оно заканчивается.
Обычный инвестор думает так: акция подешевела — значит, стала привлекательнее.
Импульсный трейдер думает иначе: акция подешевела — значит, что-то сломалось. Он покупает не скидку, а силу.
На первый взгляд это противоречит здравому смыслу. Покупать дорого, чтобы продать ещё дороже? Но за этим стоит закономерность, которая работает на большинстве рынков: то, что уже движется, с большей вероятностью продолжит движение, чем развернётся. Не всегда. Но достаточно часто, чтобы на этом можно было зарабатывать — при одном условии: у вас есть правила.
🌊 Почему это работает
Представьте рынок как реку. Вода течёт в одном направлении, и большинство трейдеров пытаются плыть против течения — ищут недооценённые активы, ловят отскоки, ждут разворота. Импульсный трейдер делает проще: он встаёт на течение и едет. Не потому что он умнее. Потому что он не тратит силы на борьбу с потоком.
В основе этого — простая психология. Когда актив растёт, он привлекает внимание. Внимание привлекает капитал. Капитал толкает цену выше. Цена выше привлекает ещё больше внимания. Этот цикл может длиться месяцами, и именно он создаёт тренды, на которых зарабатывает импульсный трейдер.
Но у этой медали есть обратная сторона. Тот же цикл работает и вниз. Когда актив падает, инвесторы бегут, и падение ускоряется. Именно поэтому импульсные трейдеры шортят слабые активы — они видят тот же механизм, только с другим знаком.
💥 Где стратегия ломается
Импульсная торговля работает, пока движение сохраняется. Когда оно разворачивается, стратегия разворачивается против вас. Это не редкий сбой, а встроенное свойство. Вы не можете получить доход от тренда, не приняв риск того, что тренд закончится.
Самая болезненная ситуация — когда рынок разворачивается резко и без предупреждения. Активы, которые ещё вчера считались слабыми, взлетают. Активы, которые считались сильными, падают.
Портфель, выстроенный под предыдущее направление, оказывается в ловушке: и покупки, и шорты одновременно идут против вас. Это, как если бы вы бежали по эскалатору, который внезапно поехал в другую сторону.
📉 Вот как это выглядит на практике.
Трейдер полгода держит позицию в растущем секторе. Он вошёл по правилам, у него есть стоп-лосс, он знает свой план. Тренд длится долго, позиция в плюсе, он привыкает к тому, что рынок работает на него. Потом начинается разворот. Цена идёт против него, но он не выходит. Почему? Потому что внутренний голос говорит: это временно, рынок отскочит, я же вижу тренд. Он сдвигает стоп ниже. Потом ещё ниже. Потом убирает совсем. Убыток растёт, и в какой-то момент он продаёт — не потому что сработало правило, а потому что больше не может терпеть. Продаёт на дне. А через неделю рынок разворачивается обратно, и он смотрит, как другие зарабатывают на том, что он только что потерял.
Он знал правила. Он их не выполнил.
Вторая проблема — скученность. Когда все видят один и тот же тренд и все в него заходят, выходить становится некуда. Все продают одновременно, и цена падает быстрее, чем вы успеваете среагировать. Чем популярнее стратегия, тем опаснее момент, когда она перестаёт работать.
🚀 Криптовалюты: та же логика, другие скорости
Крипторынок устроен для импульсной торговли иначе, чем фондовый. Волатильность выше в разы, движения быстрее, развороты резче. Тренды формируются стремительнее и живут дольше — но и ломаются без предупреждения.
Это значит две вещи: возможностей больше и цена ошибки выше. Стратегия, которая на акциях даёт умеренную просадку, на крипте может привести к полной потере депозита, если использовать то же плечо.
Рынок работает круглосуточно, новостной цикл здесь быстрее, и дисциплина важнее, чем где-либо ещё.
📋 Четыре правила, на которых держится стратегия
Каждое из этих правил отвечает на конкретный вопрос. Без ответа стратегия превращается в набор случайных решений.
Когда пересматривать портфель.
Классический подход — оценивать доходность за последние 12 месяцев и обновлять состав раз в месяц. Более короткое окно в 3 месяца повышает отзывчивость стратегии, но увеличивает число сделок, а вместе с ним — издержки. Выбор окна — компромисс между скоростью реакции и стоимостью.
Сколько активов держать.
Корзина из нескольких лидеров переживает разворот легче, чем ставка на одну идею. Концентрация усиливает и прибыль, и убыток. Вопрос в том, готовы ли вы ко второму.
Где выходить.
Точки выхода определяются до входа в позицию, а не после. Это не рекомендация, а условие существования стратегии. Пробило стоп — вы вышли. Без ожидания отскока.
Как отличить движение от шума.
Пробой без роста объёма — не пробой, а случайное колебание. Настоящее движение подтверждается объёмом торгов. Если цена растёт, а объём падает, это сигнал ослабления, а не силы.
🧠 Главный враг — не рынок, а вы сами
Импульсная торговля психологически тяжелее большинства стратегий. Вам нужно покупать то, что уже выросло, — а внутренний голос будет говорить, что вы опоздали. Вам нужно продавать то, что упало, — а внутренний голос будет говорить, что сейчас самое время откупить. Вам нужно выходить по стопу — а внутренний голос будет шептать, что рынок отскочит.
Именно поэтому большинство трейдеров, которые пробуют импульсную торговлю, теряют деньги. Не потому что стратегия плохая. А потому что они не выдерживают давления собственных эмоций.
Дисциплина здесь — не абстрактное понятие. Это конкретный набор действий: заранее записанные правила, чёткий размер позиции, автоматический стоп-лосс.
Всё, что можно решить заранее, должно быть решено заранее — потому что в моменте вы будете думать не головой, а страхом.
💎 Импульсная торговля — это инструмент, который хорошо работает в поляризованном рынке, где одни активы сильно опережают другие. Сегодняшняя среда для него благоприятна. Но у инструмента есть жёсткие требования.
Он не прощает отсутствия правил. Он не прощает скученности. Он не прощает эмоциональных решений.
Для трейдера это означает: прежде чем входить в первую сделку, опишите систему на бумаге. Проверьте её на исторических данных. Определите, какой процент депозита вы готовы терять в одной сделке. И следуйте правилам без исключений.
Для инвестора это означает: импульсная торговля — не замена долгосрочному портфелю, а отдельный инструмент с собственной логикой. Она требует времени, внимания и готовности регулярно пересматривать позиции. Если вы не готовы к этому режиму — стратегия не для вас, и это нормальный вывод.
Рынок платит за силу только тем, кто умеет дисциплинированно за ней следовать.
Всем остальным он просто показывает, как выглядит упущенная возможность.
‼️ Уважаемые читатели, коллеги!
У меня пока нет возможности создавать иллюстрации к своим публикациям: все бесплатные платформы не работают из-за повреждения дата-центра Яндекса.
А статьи без картинки выглядят не так привлекательно, как хотелось бы. Словно без одежды.
Если у вас есть варианты бесплатных платформ для создания картинок, пожалуйста, пришлите мне ссылки в чат. Буду очень благодарна.
Заранее спасибо!🙏
12 октября (Понедельник):
Дивидендные отсечки: Последний день для покупки акций «Газпром нефти» (42,51 руб.) и «Татнефть» (32,88 руб.) под дивиденды за 6 месяцев 2026 года.
Операционные результаты: Аэрофлот опубликует отчет по перевозкам за сентябрь.
13 октября (Вторник): Внеочередное собрание акционеров девелопера ПИК (в повестке — вопрос о делистинге).
14 октября (Среда): Росстат опубликует свежие данные по недельной инфляции (ИПЦ) в РФ.
15 октября (Четверг): Операционные результаты за 9 месяцев 2026 года представят МФК «Займер» и ритейлер Henderson.
16 октября (Пятница):
Операционные результаты: Торговая группа «ИКС 5» (X5 Group) раскроет данные за 9 месяцев.
Финансовые результаты: Отчетность за 9 месяцев опубликует «Банк Санкт-Петербург».
Дивиденды: Последний день покупки акций ГК «МД Медикал» («Мать и дитя») под дивиденды (38 руб.).
Мировые рынки и макроэкономика
12 октября (Понедельник): В США День Колумба (рынок облигаций закрыт, торги акциями идут, ликвидность снижена). Стартует осенняя сессия МВФ.
13 октября (Вторник): Публикация ежемесячного отчета ОПЕК по рынку нефти.
14 октября (Среда):
12:30 — 🇺🇸 Индекс потребительских цен (CPI) в США за сентябрь.
Публикация «Бежевой книги» ФРС и отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
15 октября (Четверг):
10:00 — 🇬🇧 Данные по ВВП и промпроизводству Великобритании.
12:30 — 🇺🇸 Розничные продажи в США за сентябрь и индекс цен производителей (PPI).
СИГНАЛЫ
✨На 12 октября 2026 года золото торгуется в диапазоне 4,240, пытаясь закрепиться выше 4,066) на прошлой неделе . Рынок находится в состоянии неопределённости: краткосрочный импульс bullish, но среднесрочная структура остаётся под давлением высоких ставок.
---
📊 Ключевые уровни
Поддержка:
· $4,170 — ближайшая поддержка, удержание которой сохраняет бычий сценарий
· 4,168 — зона «Value Support» по профилю объёма
· $4,125 — критическая поддержка; пробой открывает путь к $4,093 и $4,062
· $4,100 — психологический и технический рубеж
Сопротивление:
· 4,240 — первый целевой диапазон
· $4,250 — сильное сопротивление, pivot-зона
· 4,275 — «Major Upper Value», ключевая граница для продолжения роста
· $4,293 — 60-дневная MA
---
📉 Сигналы и входы
Бычий сценарий (краткосрочный):
· Условие входа: удержание выше 4,180 и закрепление над $4,200
· Цели: $4,220 → $4,240 → $4,250
· Стоп: ниже $4,158 (потеря зоны Value Support)
Медвежий сценарий:
· Условие входа: пробой и закрытие ниже 4,100
· Цели: $4,093 → $4,062 → $4,000
· Стоп: выше $4,170
Нейтральная зона: 4,125 — отсутствие чёткого сигнала, торговля не рекомендуется
---
⚠️ Факторы риска
1. CPI США (среда, 14 октября) — главный катализатор недели. Если инфляция окажется выше прогноза, ожидания повышения ставки в декабре усилятся, что окажет давление на золото .
2. Высокие доходности трежерис: 10-летние UST остаются вблизи 5.24%, что повышает альтернативную стоимость владения золотом .
3. Геополитика: сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке оказывает поддержку, но может быстро измениться .
4. Противоборствующие институциональные сигналы: половина аналитиков Уолл-стрит ожидает роста, но 36% — неопределённости .
---
🏦 Позиция крупных институтов
· UBS: краткосрочный риск тестирования $4,000, но структурный спрос на этих уровнях может сформировать дно
· Goldman Sachs: понизил прогноз на конец 2026 до $4,900
· ANZ: инвестиционный спрос и закупки центробанков (23 месяца подряд со стороны Китая) остаются долгосрочной поддержкой
---
Итог: Рынок находится на перепутье. Удержание выше 4,200 сохраняет шанс на тест 4,250. Однако без катализатора со стороны CPI или геополитики риски смещены в сторону консолидации с возможным тестированием нижних уровней.
Всем привет, а я опять с вопросом. Вот когда будет в стране наблюдаться работа терминала для торговли. Не работает у меня.
➡️Прогноз от профессионалов: Что ждёт рынок на этой неделе?
✅Результаты прошлой недели:
✅ По индексу IMOEX прогноз оправдался: всю неделю наблюдался боковик, и лишь в пятницу вечером произошёл рост на новостях.
✅ Индекс S&P 500 на прошлой неделе оправдал прогноз боковика с уклоном к росту. Неделя закрылась на более высоких уровнях.
✖️ Золото не отработало прогноз, показав недостаточное снижение с начала недели.
✅ Прогноз по серебру отработал: снижение на 2%.
✅ Котировки нефти Brent, согласно прогнозу, показали преимущественно рост, оставаясь в указанном диапазоне.
✅ Динамика природного газа соответствовала прогнозу: после пробития уровня 3,1 мы получили ожидаемый сильный рост почти на 6%.
✅/✖️ Валютная пара USD/RUB действительно показала движение в боковике, удержавшись выше уровня 83,50. Однако перед этим в понедельник мы наблюдали неожиданный небольшой рост на 1,5%.
✖️ По биткоину сценарий роста через консолидацию не отработал.
❓Чего ожидать на предстоящей неделе?
⚪️🏛ММВБ (IMOEX): если с начала недели закрепимся выше уровня 2440, то это приведёт к сильному росту. Если закрепимся ниже 2370, можем увидеть глубокую коррекцию..
🟢📈S&P 500 (US500): полагаем, что индекс на новой неделе будет нацелен на рост в сторону уровня 7900.
🔴🥇Золото (GD1!): ожидаем снижения примерно на 2–3% с последующим боковиком.
🟢🛢Нефть (BR1): эта неделя преимущественно может быть в боковике в диапазоне 100–107. Выход за эти границы может спровоцировать последующее импульсное движение на 5–7%.
🔴💵USD/RUB: по-прежнему сохраняется потенциал снижения к уровню ₽83,70.
🟢🤑BTC/USD: на новой неделе сохраняется прогноз прошлой недели: ожидаем рост в сторону уровня $88 000.
#прогнознанеделю
14 августа заявлено что вот тут явное начало тренда вниз.
Я заявил что, нет, вот как раз тут прям-таки начало роста.
И тогда, и сейчас повторяю: если одна недельная свеча перекрывает аж две предыдущие недели, это нерабочий метод технического анализа для прогноза падения. Нет, оно работает не так.
Две короткие свечи сформированы после моего прогноза на моменте наличия только большой красной. Постфактум уже и дилетант назовёт ту зону зоной не продаж, а покупок.
Кое с кем был спор. Забанил меня, а теперь поддержка ссылку на чужой пост считает распространением сведений порочащих чужую репутацию. Хотя публикация-то исходная не моя и сделана тем человеком о своих мыслях собственноручно.
🩺 Стратегия умерла. Отчего — на глаз не скажешь.
Когда система ломается, причину обычно называют на слух: «край был тонкий», «подогнали», «бэктест врал». Звучит убедительно, но это версии, а не диагноз. Диагноз ставит замер — и часто не тот, что напрашивался.
Мой случай: канальный пробой на 15 минутах на фьючерсе природного газа NGV6. Несколько лет ровный рост, потом слом с просадкой около 51 %, дно не пройдено. Версий на глаз было три: тонкий край, подгонка под календарь, склейка контрактов. Я собрал систему в своём тестере и проверил каждую. Ни одна не подтвердилась.
📏 «Фактор прибыли 1,2 — край тонкий»
PF считают в деньгах: сумма прибылей делить на сумму убытков. Если ставка — процент от капитала, поздние сделки весят в разы больше ранних, и PF отвечает на вопрос, куда попал сложный процент, а не есть ли край.
Одни и те же сигналы: на 150 % капитала PF 1,20 и просадка 51 %, на одном контракте PF 1,66 и просадка 6,5 %. Край меряют на фиксированном объёме, раскладку на счёт — отдельным прогоном.
🧩 «Склейка нарисовала прибыль»
79 стыков за шесть лет, медиана скачка на переезде 4,6 % цены, худший — 46 %. Звучит страшно. Но когда я вычел фантом стыка из каждой сделки, он оказался около 15 тыс ₽ из 411 тыс — меньше 4 %, и со знаком минус: склейка систему слегка обирала, а не кормила.
Календарные костыли в коде дали около 5 % результата. Издержки: плачу примерно 16 ₽ на сторону (полспреда в 3 шага плюс сбор), а край на последних трёх годах выдерживает около 38 ₽. Тоже не они.
🔬 «Тогда что?»
PF раскладывается на две величины:
PF = p / (1 − p) × W / L
p — доля выигрышей, W и L — средний выигрыш и средний убыток.
2020–2023 против 2024–2026, один контракт:
— PF 1,87 → 1,36
— W/L 2,02 → 1,83
— p 48,0 % → 42,6 %, а в 2026 году 38,1 %
Средний выигрыш ужался на 36 %, средний убыток — на 29 %: у газа упал размах движений. Геометрия сделки почти та же. Изменилось одно — система реже угадывает. Для пробоя это значит: ложных пробоев стало больше, тренд сменился пилой.
Проверка: 0,48 / 0,52 × 2,02 = 1,87 и 0,426 / 0,574 × 1,83 = 1,36. Сходится.
💊 «Значит, отфильтровать ложные пробои»
Пробовал. Восемь правок входа и горизонта — отступ от кромки, подтверждение закрытием, ретест, часовые бары, стоп по времени, скользящая переоптимизация. Выбирал на 2020–2023, проверял на 2024–2026. Ни одна не лучше исходника.
Показательнее всех подтверждение двумя закрытиями: доля выигрышей 37 → 42 %, а W/L 1,94 → 1,53, итог хуже (тут счёт с издержками, поэтому база ниже). Ложный пробой отсеивается, но и настоящий берётся позже — за один множитель PF платишь другим.
⚠️ Оговорка, без которой пост будет враньём
Числа сняты с одной системы на одном инструменте в моём тестере. Сверки с исходной платформой нет, так что это замер механики, а не «доходность стратегии». Спред замерен одним снимком стакана и перенесён назад как оценка. И разложение говорит, ЧТО сломалось, а не почему газ стал пилой.
💡 В сухом остатке
Убил не спред и не склейка. Убила упавшая доля удачных пробоев при прежней ставке: средняя сделка ужалась втрое (236 → 77 ₽), а размер остался 150 % капитала и рос вместе со счётом. На фиксированном объёме те же сигналы дали бы просадку 6,5 % вместо 51 %.
Падение PF не пересказывают словами, пока не разложили его на p и W/L. «Реже угадываю», «больше теряю на убытке», «меньше беру с прибыли» дают одинаковое падение и лечатся по-разному. Здесь первое, а на слух звучало второе.
Стратегия похоронена. Но вскрытие полезнее похорон.
Это несущая конструкция любого успешного трейдера.
Лично у меня для этого есть целый ритуал, чтобы поддерживать психику в нужных для трейдинга кондициях.
А про понимание своего психотипа, срочности торговли, которая мне подходит, я вообще молчу.
Понимая это, я понимаю, что интрадей это вообще не мое. И при этом я закрыл 2025 год +440% на трендовом трейдинге и в этом году уже в плюсе 137%.
О работе с когнитивкой и кондициями психики буду писать в своем блоге.
Подписывайся!
Яндекс начал ловить ,тоесть дорожает ну я упертый держу дальше закрывать не собираюсь , если что брокер пусть суетится,в общем оставляю и жду изи мани.
Фундаментальный фон
Вторая неделя октября прошла под знаком «сырого» боковика. Российский рынок акций демонстрировал неуверенность, а макроэкономические данные не давали юаню четкого вектора движения. Главным событием периода стала попытка штурма отметки 12,85, которая в итоге завершилась возвратом в привычный диапазон.
Нефть и сырьевой фактор
Сырьевые рынки оказали рублю умеренную поддержку. Фьючерс на нефть марки Brent (BRZ6) за неделю подрос с 98,85 до 100,51 доллара за баррель. Рост составил около 1,7%. Дорогая нефть традиционно поддерживает приток валюты в страну, однако в этот раз экспортеры не спешили агрессивно продавать выручку, что сгладило позитивный эффект для рубля.
Золото
Защитные активы пользовались повышенным спросом на фоне геополитических новостей. Фьючерс на золото Мосбиржи (GOLDRUBF) показал сильный рост: с 11 146,9 до 11 413,2 рубля (+2,4%). Инвесторы искали убежище, но этот рост золота практически не транслировался в укрепление юаня, что говорит о локальном характере спроса на валюту.
Доллар США
Американская валюта на срочном рынке (SiZ6) торговалась крайне вяло, меняясь в диапазоне 85 109 – 85 668 пунктов. Отсутствие волатильности в «старшем брате» юаня удерживало CNYRUBF от резких движений. Спотовый курс доллара в банках также оставался стабильным, не создавая паники на валютном рынке.
Юань
Фьючерс CNYRUBF завершил неделю в символическом плюсе, поднявшись с 12,512 до 12,610. Однако эта спокойная свеча скрывает за собой высокую внутридневную турбулентность: в моменте цена достигала 12,848. Это была самая высокая точка за последние два месяца, но «быки» не смогли удержать импульс, и цена вернулась под уровень 12,70.
Ставочный дифференциал
Разница между ключевой ставкой ЦБ РФ и ставками в юанях остается широкой, что теоретически поддерживает carry trade. Однако из-за санкционных рисков и опасений блокировки инфраструктуры арбитражеры действуют крайне осторожно, не создавая избыточного спроса на китайскую валюту.
Импорт и спрос импортеров
Спрос со стороны импортеров остается главным драйвером курса. В середине октября наблюдался сезонный всплеск активности перед ноябрьским циклом поставок из Китая. Пиковые значения 12,848 как раз совпали с крупными клиентскими покупками, но как только спотовый спрос был удовлетворен, цена фьючерса откатилась назад.
Технический анализ CNYRUBF
В ленте на неделе объясняли, кто такой кукловод. Объяснение полезное, но у слова есть свойство, которое стоит разобрать отдельно: оно подходит к любому исходу. Цена пошла против — кукл. Стоп выбило и развернулось — кукл собрал ликвидность. Выросло без вас — кукл не пустил. Мы на днях разбирали тест на разворот для нейросетевых объяснений: причина, которая одинаково объясняет оба направления, — не причина. «Кукл» этот тест не проходит никогда.
Механика первая: стопы кучкуются.
Люди ставят стопы в одних и тех же местах — под круглым числом, под вчерашним минимумом, под уровнем из того же учебника. Там, где кучкуются стопы, лежит ликвидность. Крупному участнику, которому нужно купить много, негде купить, кроме как там, где много продают, — а продают там стоп-заявки. Его покупка и есть ваш «вынос». Не заговор против вас — физика объёма: большие деньги идут туда, где есть встречные.
Механика вторая: каскад маржин-коллов.
Движение доходит до уровня, на котором брокер принудительно закрывает чьи-то плечевые позиции; закрытие двигает цену дальше, задевает следующих. Со стороны выглядит как чья-то воля. Изнутри это регламент риск-менеджмента, который срабатывает по формуле и не знает вашего имени.
Механика третья: маркетмейкер держит спред, а не охотится.
Алгоритмы с обязательством котировать двигают цену ровно настолько, насколько нужно, чтобы не остаться с перекошенной позицией. Ваш стоп для них — не цель, а побочный эффект. Разница принципиальная: от цели можно спрятаться, от побочного эффекта — только отойти в сторону.
Честно про манипуляции. Крупные игроки существуют, манипулирование рынком — реальное нарушение, и регулятор его ловит. Но для вашего стопа разница между заговором и физикой нулевая: защищаться от обоих приходится одним способом — не ставить стоп там, где его ждут. Слово «кукл» этой защите мешает, потому что переносит причину наружу. А снаружи править нечего: единственный контур обучения трейдера — его журнал сделок, и запись «вынес кукл» закрывает его на замок.
🤖 ИИ-часть: проверить кукла по своему журналу. Выгрузите сделки за полгода с ценами входа, стопа и ближайших экстремумов и отдайте нейросети: «Для каждой сделки отметь, стоял ли стоп в пределах полупроцента от круглого числа или от предыдущего минимума/максимума дня и недели — назовём такие стопы очевидными. Выдели сделки, где цена дошла до стопа и в течение десяти баров вернулась в сторону позиции, — это „выносы“. Посчитай долю выносов отдельно среди очевидных стопов и среди остальных. Выводов про рынок не делай — только таблица и две доли». Если выносят в основном очевидные стопы — виноват не кукл, а место. Это проверяемо и, в отличие от кукла, лечится.
Оговорка про выборку. Двадцать сделок ничего не доказывают: рынок шумит, и часть выносов — чистая случайность. Про это была статья о проверке сигнальщика: на малой выборке подгоняется что угодно, включая теорию заговора. Полгода активной торговли — минимум, с которого доли начинают что-то значить.
Урок шире одного слова. У каждого рынка есть словарь, который снимает ответственность: «кукл» у трейдера, «не повезло» у инвестора, «рынок иррационален» у аналитика. Слова удобные, потому что после них ничего не нужно менять. Проверка простая: если объяснение убытка не содержит ни одного действия, которое вы сделаете иначе в следующий раз, — это не объяснение, это анестезия.
👇 Вспомните сделку, где вы были уверены, что вас вынес кукл, — и честно скажите, где стоял стоп: под круглым числом, под вчерашним минимумом, под уровнем из учебника? Соберём статистику очевидных мест, она интереснее любой теории.
Не инвестиционная рекомендация
Если что Цоды есть у всех наших крупных техногигантов и банков. Получается возник охрененный риск с пока еще не совсем оцененым эффектом для нас всех. Сегодня сбоит все от Кинопоиска до Яндекс погоды, а главное Яндекс Го где куча народа может остаться в моменте без заработка ( таксисты курьеры и др).
Я открою шорт по Яндексу,если Тинек даст ,или опцыон возьму на падение.
Мда...
Итак выходит новость:
ТРАМП: ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ТОЛЬКО ЧТО ЗАВЕРШИЛ УСПЕШНЫЙ РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ
РОССИЯ ПОСТАВИТ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ ТОНН ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
РОССИЯ НЕМЕДЛЕННО ПОСТАВИТ ЕЩЕ 500 ТЫСЯЧ ТОНН В ТЕЧЕНИЕ НОЯБРЯ, А ЗАТЕМ 1 МИЛЛИОН ТОНН.
РОССИЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОСТАВИТ 3 МИЛЛИОНА МЕТРИЧЕСКИХ ТОНН ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА.
'Я только что завершил чрезвычайно успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых было согласовано, что Россия немедленно поставит более 300,000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, ещё 500,000 тонн в течение ноября и 1,000,000 тонн сразу после этого. Кроме того, с учётом состояния их нефтеперерабатывающих заводов Россия в течение короткого времени поставит ещё 3,000,000 тонн дизельного топлива.
Благодаря нашему ПОЛНОМУ КОНТРОЛЮ над Ормузским проливом и этой важной новости о российских энергоресурсах цены на дизельное топливо для американцев и, разумеется, для всего мира БУДУТ СНИЖАТЬСЯ РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ И ОЧЕНЬ БЫСТРО! Снижение цен для американцев, особенно наших великих фермеров, животноводов и дальнобойщиков, — мой главный приоритет. Это очень важное и значимое объявление.
Кроме того, необходимо понимать, что Иран не получит ядерного оружия!
Благодарю за внимание к этому вопросу.
Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП'
И вот на этом фоне $ROSN $LKOH $SIBN $TATN и другая нефтянка летели в планки, жестко и быстро, шорты заперли рвали.
Но есть гора нюансов:
1- запрет на экспорт дизельного топлива действовал с сентября 2025 года по октябрь 2026 года, если все хорошо то зачем держать запрет более года?
2- если брать в расчет что в 2025 году до действия запрета на экспорт мы поставляли около 783 тысяч баррелей в сутки это около 150 200 тонн в сутки.
А теперь вопрос у нас сейчас поставка на 300 тыс тонн за месяц , тоесть фактически это 2 дня нашего экспорта до этих всех событий, а до апреля 2027 мы должны поставить в США 4,8 млн тонн. Звучит неплохо но как всегда нюанс, по сути это поставка за 7 месяцев, а раньше мы это экспортировали за 32 дня...
3- суточный минимум потребления дизельного. Топлива был в марте 2026 года это 3,67 млн баррелей дизеля, а средний уровень около 4 млн баррелей.
А если минимум это 3,67 млн баррелей это около 493 тысяч тонн, то получается наша поставка которая растягивается на 7 месяцев это меньше чем США израсходует за 10 дней.
И вот на этом деле наш индекс $IMOEX XF подскочил с 2300 до 2423,79 в моменте, вы считаете оно реалистично? Или это эмоции которые основаны на ложных надеждах?
Кстати у нас так же росли и в моменте активно подскочили
Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев уже на следующей неделе для обсуждения предложений по урегулированию украинского конфликта — Axios со ссылкой на американского чиновника.
Относительно согласен, но как бы есть нюанс😎😎
Путин вчера Трампу сказал что переговоры сейчас не актуальны, тоже самое сказал несколькими днями ранее Рубио.
Да тут еще и новость:
Украинская делегация досрочно завершила переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Майами после новостей о «большой сделке» Трампа с Путиным, — украинские СМИ.
Второго дня переговоров не будет
Получается везти то нам нечего? Но этой новости хватило чтобы снова подскочил индекс $MOEX с 2398 до 2409, но вот что ждет наш инвестор я не знаю, мир? Откуда если все говорят переговоры сейчас бесполезны, когда ЕС и Украины крайне не согласны с этой сделкой, и так же они сказали что будут бить по нашим НПЗ.
Я думаю этот туземун быстро закончится. 😂
Подпишись чтобы быть в курсе.
Не Иир
Кто хочет подробнее разобраться в логике моих сделок и используемой стратегии — мои личные сообщения всегда открыты, пишите.
Представь двух человек.
У первого оплачены счета, есть накопления и стабильный доход.
Второму через неделю платить за квартиру, кредит и обучение ребёнка.
Оба смотрят на один и тот же график.
Первый видит сомнительную возможность и решает подождать.
Второй видит шанс заработать.
Не потому, что второй лучше разбирается в рынке. А потому, что ему очень нужны деньги.
Когда человек нуждается в результате, ему становится сложнее признавать, что подходящих возможностей сегодня может не быть.
Он начинает искать причины открыть сделку, а не причины отказаться от неё.
Твоя потребность в деньгах не делает торговую возможность более выгодной. Но может заставить тебя поверить в обратное.
