Всё хорошо отработало!

ФРС И КРИПТА: КАК РЕШЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА ВЛИЯЮТ НА РЫНОК

Многие до сих пор считают, что криптовалютный рынок живет в изоляции от классических финансов. Это опасное заблуждение. Сегодня цифровые активы — это часть глобального финансового океана, где главным дирижером выступает Федеральная резервная система США (ФРС).

Понимание механики влияния ставки ФРС — ключевой элемент институционального анализа.

1. Процентная ставка: Стоимость денегВысокая ставка (Жесткая ДКП): Деньги становятся «дорогими». Доходность по сверхнадежным облигациям США растет. Инвесторам нет смысла рисковать — они уходят из высокорисковых активов (акции роста, крипта) в гарантированный доход. Ликвидность из рынка вымывается.

Низкая ставка (Мягкая ДКП): Доходность консервативных инструментов падает. Капитал начинает искать более высокую доходность и перетекает в рисковые активы. Рынок получает приток ликвидности.

2. Ликвидность: Топливо для роста

Криптовалюта — это актив с высокой волатильностью. Она растет не от абстрактных верований, а от наличия избыточной ликвидности в системе. Когда ФРС включает печатный станок или снижает ставки, этот избыток неизбежно доходит до цифровых активов.

Когда регулятор изымает ликвидность — сжимается весь рыночный спектр.

3. Инфляция и Индекс доллара (DXY)

Существует устойчивая обратная корреляция между силой доллара (DXY) и рисковыми активами:

Растущий DXY = давление на крипту и фондовый рынок.

Слабеющий DXY = попутный ветер для биткоина и альтернативных активов.

Вывод

Нельзя анализировать график биткоина в оторванности от макроэкономики. Профессиональный подход требует учета глобальных циклов ликвидности и решений регуляторов. Следить за заседаниями ФРС и показателями инфляции (CPI) — такая же база, как и контроль рисков в каждой сделке.

Для углубленного изучения:Марк Дуглас — Трейдинг в зоне

Напоминание о том, что даже самые сильные макроэкономические факторы — это лишь вероятности. Фундаментальный анализ дает контекст, но управление риском определяет выживание на дистанции.

На мой взгляд, российский рубль встал в долгосрочный тренд в рост. Поскольку раздавать рекомендации нельзя, напоминаю, что лишь делюсь соображениями в копилку информации читателя.

Если форсировать заработок, как вариант рассмотреть short (продажа долларов против рубля) по фьючерсу Si-12.26.

Вот немного неудобный вопрос: если ты не можешь объяснить свою торговую стратегию компьютеру, то насколько она вообще стратегия? Компьютер не понимает фраз «график выглядит по-бычьи», «чувствую, сейчас полетит» или «давай ещё пять минут подождём, посмотрим».

Ему нужны конкретные правила. Если цена выросла на X процентов, а объём изменился на Y — открываем сделку. Если произошло Z — закрываем.

Когда я начал разрабатывать торговых ботов, мне пришлось отказаться от большинства красивых объяснений того, куда рынок должен пойти и почему. Остались только вещи, которые можно измерить, проверить на исторических данных и превратить в алгоритм.

И знаете, что самое неприятное, что мне пришлось сказать однажды заказчику? То, что он называл торговой стратегией, на самом деле было просто интуицией, слегка украшенной индикаторами.

Конечно, это не значит, что ручная торговля не может быть прибыльной. Но если ты не можешь сформулировать правила своих решений, то как вообще проверить, что твоя стратегия работает, а не просто иногда везёт?

В пятницу Brent (CFD UKOIL) вырос на 4% за день и закрылся на 109.94. Внутри дня цена коснулась 110.00, почти точно сентябрьского максимума 109.97. Разбираю дневной график по волнам Эллиотта.

Как я считаю рост с июля. Это зигзаг (A)-(B)-(C). Волна (A) прошла от 70.14 (2 июля) до 102.00, затем откат (B) к 78.11, это 75% волны (A). Волна (C) развивается пятью волнами: i на 94.83, ii на 84.56, iii на 109.97 (11 сентября), iv на 95.12 (30 сентября). Минимум волны iv остался выше вершины волны i, перекрытия нет, хотя запас всего 0.29. Сейчас, по моей разметке, идёт волна v.

Почему зона 110 ключевая. Равенство волн (C) и (A) от 78.11 даёт 109.97, ровно вершину волны iii. Пятничный максимум 110.00 упёрся в ту же отметку.

Уровни на графике:

— 113.24–114.12 — цель волны v по фьючерсу ICE Brent: равенство v=i и 78.6% весеннего падения 126.10→70.14. По CFD равенство v=i даёт около 111.8, это первый ориентир;

— 109.97–110.19 — сопротивление (вершина iii по CFD и по фьючерсу). Дневное закрытие выше подтвердит пятую волну;

— 103.38 — ближняя поддержка, минимум 15 октября;

— 95.12 — минимум волны iv, ниже него счёт пятой волны отменяется;

— 94.81–94.83 — вершина волны i (фьючерс и CFD), граница перекрытия.

Основной сценарий. Цена закрепляется выше 110.19 и завершает волну v в зоне 111.8–114.1. Это финальный отрезок роста с июля: потенциал ограничен, после пятой волны жду коррекцию всего движения от 78.11.

Альтернатива. Рост уже закончился на 109.97. Тогда спад к 95.12 — волна A плоской коррекции, рост к 110.00 — волна B, и впереди волна C вниз с ориентиром около 95 (C=A). Признак — отказ от зоны 110 и возврат под 103.38.

Решения принимаю только по факту подтверждения и с заранее ограниченным риском.

$BRX6 #нефть #brent #волныэллиотта #трейдинг #OracleTrading

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

СИГНАЛЫ XAUT

📊XAUT: утренний брифинг на 17 октября

Одной фразой: золото застряло в диапазоне 4 150–4 200, вчерашний отскок упёрся в потолок, сегодня утром рынок «переваривает» движение и ждёт, куда пробьёт.

Где цена сейчас

Спот золота держится около 4 165–4 185 (данные технического анализа Investing.com на утро 17-го показывают район 4 186). За неделю минус около 0,7%, но краткосрочно цена всё ещё выше нижней границы диапазона.

Проще говоря: вчера был отскок, но он не превратился в разворот — сейчас цена упёрлась в зону сопротивления и топчется на месте.

Ключевые уровни (запомнить и пользоваться)

Тип Цена (долл.) Значение

Главное сопротивление 4 189–4 198 Пробой с закреплением = открывается путь вверх

Расширенная цель вверх 4 208–4 213 Если 4 198 пробит с объёмом

Текущая зона ~4 165–4 185 Зона «ни туда ни сюда», не гнаться

Первая поддержка 4 165–4 150 Вчерашняя зона отскока, следить за реакцией

Главная поддержка 4 132–4 123 Пробой = медведи берут контроль

Цель вниз 4 060 → 4 022 Если 4 123 не устоит

Сигналы: что говорят индикаторы

Короткий таймфрейм (1H): покупатели пока контролируют, но цена подошла к верхней полосе Боллинджера (~4 190) и вчерашнему максимуму — есть риск короткого отката перед новым движением.

4-часовой: структура постепенно улучшается, но это пока коррекционный отскок внутри более широкого нисходящего тренда, а не разворот.

Дневной сводный индикатор Investing.com: сигнал «нейтральный», но технические индикаторы перевешивают в сторону продажи (7 продажа / 1 покупка), RSI около 49 — ни перекупленности, ни перепроданности, просто нет чёткого импульса.

Торговые сценарии (только для ориентира)

Сценарий вверх (следовать за momentum):

Если цена пробьёт 4 198 и закрепится выше (хотя бы закрытие 1H выше), можно рассматривать лонг с целями 4 208–4 213, стоп ниже 4 185.

Сценарий вниз (отторжение от сопротивления):

Если в зоне 4 189–4 198 появляется длинная верхняя тень / явное давление продаж, можно рассматривать шорт с целью 4 165 → 4 150, стоп выше 4 200.

Наблюдение (если не хотите входить):

Если цена откатывается к 4 165–4 150 и стабилизируется (не пробивает сходу), это может дать более выгодную точку входа в лонг с целью обратно к 4 190. Но если 4 150 пробивается с объёмом — не ловить падающий нож, следующая остановка 4 132.

Фактор, который может всё сломать

Сегодня/на выходных внимание к комментариям представителей ФРС (Уорш на мероприятии МВФ). Если тон ястребиный → доллар и доходности вверх → давление на золото; если голубиный → краткосрочный импульс вверх. Позицию до новостей не держать крупной.

⚠️ Напоминание: это технический разбор утреннего рынка, не инвестиционная рекомендация.

Золото в выходные может быть тонким и дёрганым — соблюдайте риск-менеджмент.

СИГНАЛЫ

📊На 17 октября 2026 года по золоту (XAUUSD) наблюдается неопределённая, преимущественно боковая динамика с медвежьим уклоном в краткосрочной перспективе. Цена зажата в диапазоне, и аналитики расходятся во мнениях: одни ждут отскока от поддержки, другие — продолжения снижения.

📊 Текущая картина и ключевые уровни

Золото торгуется около $4,165 за унцию после недельного снижения примерно на 0,7% . Давление оказывают опасения по поводу дальнейшего ужесточения политики ФРС (вероятность повышения ставки в декабре оценивается в 90%), тогда как поддержку оказывают слабый доллар и снижение доходности Treasuries .

Основные уровни (по различным источникам):

· Сопротивление: Ближайшая зона 4,192–4,204 (линия тренда) и $4,199 (ликвидность) .

· Поддержка: Ключевая зона 4,120–4,130 и $4,070–4,082 (крупная ликвидность) .

📉 Сценарии и сигналы (входы/выходы)

Сигналы противоречивы: технические индикаторы на Investing.com показывают «продажу» (7 индикаторов против 1), но старшие таймфреймы допускают отскок .

1. Медвежий сценарий (краткосрочный приоритет по SMC)

Многие аналитики видят слабость после пробоя восходящего тренда на M30.

· Вход: Продажа после отскока в зону $4,160–4,170 (ретест пробитой линии) при отсутствии закрепления выше .

· Цели (выход): Первая — 4,070–4,082 .

· Отмена: Устойчивый рост и закрепление выше $4,199 .

2. Бычий сценарий (отскок от поддержки)

Часть аналитиков ждёт удержания диапазона $4,110–4,170 и движения вверх.

· Вход: Покупка от зоны 4,140–4,148 при появлении сигналов разворота .

· Цели (выход): 4,250 .

· Отмена: Пробой и закрепление ниже $4,110–4,120 .

⚠️ Важное предупреждение

Фундаментальный фон остаётся шатким: рынок ждёт разъяснений от ФРС, а данные по инфляции (CPI/PPI) вышли «горячими» . Это создаёт риск резких движений. Не входите в сделки без подтверждающего сигнала (например, паттерна на M15/M30) и обязательно используйте стоп-лосс за противоположной границей диапазона.

---

Данный обзор носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким риском.

Смотри, у тебя есть работа, семья, домашние дела. В общем, обычная жизнь, в которой постоянно нужно чем-то заниматься.

Но в воскресенье ты садишься и составляешь себе план на неделю.

Решаешь, что каждый день будешь по три часа изучать рынок, готовиться к торговле, записывать сделки, разбирать свои ошибки.

Вроде всё правильно. План хороший.

Только вот наступает понедельник.

Пришёл с работы, поужинал, уделил время семье, разобрался с домашними делами.

Смотришь на часы, а до сна осталось минут сорок.

И за эти сорок минут ты пытаешься сделать всё, на что сам же запланировал три часа.

Начинаешь торопиться. Что-то пропускаешь, что-то делаешь на скорую руку. А до чего-то вообще руки не доходят.

И так почти каждый день.

А в конце недели смотришь на свой план и думаешь: «Ну вот, опять не хватило дисциплины».

Но подожди. А когда ты составлял этот план, ты вообще учитывал, сколько у тебя на самом деле свободного времени?

Или просто записал всё, что хотелось бы успеть?

Потому что проблема может быть вовсе не в дисциплине. Ты просто пытаешься за сорок минут сделать то, на что нужно три часа.

Поэтому сначала посмотри, сколько времени у тебя реально есть на торговлю. А уже потом решай, что ты можешь за это время сделать.

Иначе каждую неделю будешь составлять красивые планы, а потом ругать себя за то, что не смог их выполнить.

На 4ч паттерн «двойная вершина». Пока не будет пробоя последнего верха (289.42) — все мысли о шорте.

Учитывая 1ч график — так вообще ツ

Жду обвал Европы и дефолт Франции!

Большинство приходят на рынок за «быстрыми деньгами», адреналином и легким кайфом от угаданного движения. В этот момент они перестают быть трейдерами и становятся игроками. А у игрока на финансовом рынке результат всегда один — обнуление депозита.

Институциональный подход кардинально иной. Для профессионала трейдинг — это рутинный, строго регламентированный бизнес.

1. Отсутствие эмоций:

Азарт vs Алгоритм

* Игрок: Заходит в сделку на «чуйке», испытывает эйфорию при плюсе и панику при минусе. Для него график — это рулетка.

* Профессионал: Работает по чек-листу. Сделка — это не возможность проверить свою интуицию, а выполнение алгоритма. Нет эмоций, есть исполнение торгового плана.

2. Математическое ожидание:

Надежда vs Вероятности

* Игрок: Надеется, что цена «должна пойти» в его сторону, потому что он так решил.

* Профессионал: Оперирует статистическим преимуществом. Ему не важно, как закроется конкретная сделка, потому что на дистанции в 100 сделок положительное математическое ожидание и строгий Risk/Reward дадут прибыль.

3. Дисциплина и рутина:

Развлечение vs Систематический труд

* Игрок: Ищет острых ощущений и постоянного присутствия в позиции.

* Профессионал: Проводит часы за анализом структуры, заполнением дневника сделок и ожиданием идеальной сетап-зоны. Большая часть работы трейдера — это дисциплинированное умение сидеть на руках и ничего не делать.

Вывод

В казино выигрывает только заведение. На рынке «заведением» становится тот, кто управляет рисками, соблюдает регламент и относится к торговле как к высокорискованному, но строгому бизнесу.

Перестаньте играть. Начните работать.

Я тут сижу в алготрейдинге, и это по определению -высокорисковое занятие. А есть же такая прекрасная штука, как индексное инвестирование. Она-то у нас практически без риска и должна давать устойчивую альфу к рынку.

Сделаем оговорку. Я полностью согласен в этом с экономической наукой. Там, где экономика растет, взвешенный индекс - самое безрисковое действие, которое приносит прибыль. НО нужно задаьт вопрос - а у нас везде экономика одинаковая? И более важный вопрос - а в РФ индексное инвестирование точно обходит инфляцию?
Или еще более интересный вопрос - а депозиты оно обходит?
Надо бы, конечно. посчитать, но первые же прикидки мне говорят, что депозиты уверенно обходят индекс по доходности, практически не теряя в риске. Как тебе такое, Джон Богл? ))
Ладно, это Россия. У нас особенный путь...

⚡ Изменение открытого интереса

🟢⬆️ BR: шорт физлица +15.9%

Объём позиции: 242 174 контрактов (было 208 951)

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

В пятницу Гонзо познакомился с человеком, который умудрился расстроиться, не совершив ошибки.

Редкий талант.

Мужик держал $GAZP.

Кто-то в Пульсе написал гадость. Такую, после которой хочется продать всё, перекреститься и уйти выращивать картошку.

Мужик почти продал. Но удержался.

А Газпром возьми и подрасти.

Казалось бы, праздник. Открывай шампанское. Обнимай кота.

Нет.

— Надо было больше брать.

Вот она, биржа. Здесь можно избежать неприятности и остаться недовольным тем, как удачно ты её избежал.

Гонзо представил его дома.

— Люся, я сегодня молодец.
— Деньги заработал?
— Ну…
— Что ну?
— Не продал.
— Так хорошо же!
— Плохо.
— Почему?!
— Мало не продал.

Люся опустилась на табурет.

Женщина прожила с ним двадцать лет. Но к такому жизнь её не готовила.

В Пульсе шло пятничное богослужение.

$GAZP снова обещал надежду.

Одной женщине даже приснился плюс в портфеле.

Раньше людям снились море, школьные экзамены и покойная бабушка.

Теперь Газпром.

Причём не голый Миллер на пляже, что ещё можно объяснить подсознанием.

А плюсик. Маленький зелёный плюсик.

Психоаналитики здесь бессильны.

Нужно просто дать дивиденды.

У $ALRS случилась семейная сцена.

Обсуждали деньги, которые останутся в компании.

— Это же позитив! — радовался один.
— Для компании, — уточнила женщина.

Два слова. А сколько в них семейного счастья.

— Зин, я зарплату домой не принесу.
— Почему?
— Деньги останутся у работодателя.
— Ты охренел?
— Зато предприятию хорошо!
— А нам?!
— В будущем будет хорошо и нам.

Зина посмотрела на мужа. Потом на пустой холодильник.

— Но это не точно, — добавил муж.

И получил сковородкой.

У $CNRU спорили о дивидендах.

— Мало.
— А кто платит много?
— Риски не окупаются.
— Вы не понимаете долгосрочных инвестиций!
— Можно по существу?

Одни хотели денег сейчас. Другие предлагали потерпеть лет десять.

Гонзо подумал: отличный горизонт.

За это время можно жениться, развестись, вырастить ребёнка и обнаружить, что акция всё ещё в перспективной точке входа.

Но зато какая перспектива.

Особенно если доживёшь.

А у $X5 обнаружился человек с уникальной стратегией.

— Я каждый день хожу в Пятёрочку и инвестирую.

Гонзо даже присел.

Наконец-то понятная модель.

Вложил тысячу. Получил пакет продуктов.

Дивиденды — вечером. В виде жареной картошки.

Рядом уже спорили о доставке, промокодах и чужих расходах.

В Пульсе так устроено: начинаешь обсуждать выручку компании, а через двадцать минут выясняешь, сколько незнакомая женщина тратит на еду.

Ещё немного — и начнут советовать, как варить борщ.

К вечеру $PLZL обсуждал свой рост.

— Когда погружение?
— Какое погружение?! Ещё резина не прогрелась!

А $IMOEXF получил порцию хороших новостей.

Люди забеспокоились.

Почему вечером? Почему не утром? Что будет в понедельник?

На бирже хорошая новость в пятницу вечером — почти оскорбление.

Ты уже купил пиво. Снял штаны.

А тебе сообщают, что сейчас, возможно, начнётся самое интересное.

И ты снова перед терминалом.

В трусах. С надеждой.

Поздно вечером Гонзо вышел на улицу.

Октябрь пах мокрой листвой. В лужах дрожали фонари.

Он вспомнил мужика с Газпромом. Того, который не продал и жалел, что не купил больше.

Ведь всё могло быть иначе.

Купить вдвое больше. Втрое.

Взять плечо. Попасть в самое дно. Продать на вершине.

Именно там, где начинается красивая красная свеча.

В голове каждого лудомана существует огромный счёт.

На нём лежат деньги, которые он мог бы заработать.

И этот счёт всегда больше настоящего.

На нём мы все миллионеры.

Ни одного неправильного входа. Ни одного пропущенного движения. Ни одного грёбаного стопа.

Только одна проблема.

Снять оттуда ничего нельзя.

Зато переживать из-за этих денег можно совершенно бесплатно.

Гонзо остановился под фонарём. Достал телефон. Посмотрел на позиции.

И поймал себя на мысли:

— А ведь надо было побольше…

Потом засмеялся.

Господи.

Да когда же мы нажрёмся?

#гонзотрейдер

• Наибольшее движение дня: Юань (CNY) — позиции физлиц в лонгах снизились на 1 248 829

• Сильнее всего перекошен Доллар (Si) — 81% в лонге у физлиц

Зелёным — лонг, красным — шорт, отдельно по физлицам и юрлицам.

Полезная информация — 👍

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

⚡ Изменение открытого интереса

🟢⬆️ RTS: лонг юрлица +15.7%

Объём позиции: 18 426 контрактов (было 15 926)

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

⚡ Изменение открытого интереса

🟢⬆️ RTS: шорт физлица +15.3%

Объём позиции: 47 792 контрактов (было 41 468)

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

🔥 Разбор опционной доски $GLDRUB_TOM

Спот 11 194,5 рубля за грамм. До экспирации 21 ноября 34 дня. Атмосфера на доске типичная для золота, ликвидность сосредоточена в центре, а котировки по краям в основном теоретические. ATM подсвеченный страйк 11 200, но фактический минимум улыбки лежит чуть выше 11 450-11 550.

📊 Что нам говорит Улыбка волатильности?

Минимум IV около 23,6% приходится на страйки 11 450-11 550, то есть правее спота. Дальше кривая растёт в обе стороны: до 25,5% на страйке 10 750 и до 30,7% на дальнем правом краю (13 400+).

🎯 Точки безубытка

Считаю по теоретическим ценам. Ноги с дельтой около ±0,25-0,30 , это пут 10 750 и колл 11 650.

- Покупка волатильности (Long):

- ATM Стрэддл (страйк 11 200): премия около 663,4 (360,4 по коллу + 303 по путу). Безубытки 10 536,6 и 11 863,4. Нужен ход примерно −5,9% или +6,0%.

- Стрэнгл (Put 10 750, Call 11 650): суммарная премия около 313,5 (143,7 + 169,8). Безубытки 10 606,3 и 11 819,8. Это −5,3% и +5,6% .

- Продажа волатильности (Short):

- Короткий стрэддл (ATM 11 200): по рыночным бидам собираем ~599,4. Безубытки 10 600,6 и 11 789,4, запас ±5,3%. Статистический месячный ход при HV 25,7% порядка ±7,4%. Плюс неограниченный риск по коллу.

- Короткий стрэнгл (10 750P/11 650C): по теоретике ~313,5 . Безубытки 10 606,3 и 11 819,8, запас −5,3% / +5,6%.

⚠️ Греки

- Theta: тета по каждой ноге около −4,9 в день, стрэддл горит примерно на 10 рублей в сутки, или ~1,5% премии в день. Пока терпимо, но через три недели разгонится.

- IV нигде не задрана выше 31% .

💡 IV против HV

Историческая волатильность (HV) 25,7%. Подразумеваемая (IV) на ATM 24,32%. То есть IV ниже HV примерно на 1,4 пункта , рынок чуть недооценивает будущий риск.

💡 Дисклеймер

Торговля опционами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Некоторые стратегии продажи опционов, особенно непокрытые позиции, могут привести к значительным или потенциально неограниченным убыткам. Прошлые результаты не являются показателем будущих. Перед торговлей оцените своё финансовое положение, цели и способность нести риски.

#опционсес

⚡ Изменение открытого интереса

🟢⬆️ RTS: лонг физлица +15.8%

Объём позиции: 32 591 контрактов (было 28 153)

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР