DYDXUSDT

Среди сотен торговых стратегий торговля на пробой уровней (Breakout Trading) — это самый динамичный и зрелищный стиль. Это те самые моменты, когда цена часами бьется в одну и ту же невидимую стену сопротивления, а затем за секунды взрывается мощной зеленой свечой, улетая в космос.

Многие любят пробои за скорость: здесь не нужно сидеть в позиции сутками — сделка отрабатывает за минуты или часы. Но именно на пробоях сливается больше всего депозитов. Рынок коварен и обожает устраивать ловушки для тех, кто торгует просто «по картинке».

Я торгую пробои регулярно, управляя крупными проп-счетами (самый большой из которых сейчас на $100 000). В этом посте разберу внутреннюю механику этого сетапа и поделюсь фишками, которые помогают мне отличать истинный импульс от ловушки маркетмейкера.

Механика импульса: почему цена «летит»?

В трейдинге пробой — это один из моих любимых сетапов, потому что здесь логику движения определяет чистая механика биржевого стакана, а не абстрактные индикаторы. Уровень сопротивления — это не просто линия на графике. Это зона, за которой скапливаются сотни и тысячи защитных ордеров (стоп-лоссов) шортистов, которые играли на понижение. Когда цена пробивает эту плиту, срабатывает лавинообразный эффект:

1. Стоп-лоссы шортистов принудительно закрываются, а закрытие шорта — это рыночная покупка.

2. В эту же секунду в рынок влетают пробойные роботы и алгоритмы крупных фондов, которые тоже бьют по рынку покупками.

3. Продавцов на этих уровнях не остается, возникает вакуум ликвидности, и цена мгновенно прошивает пространство наверх.

Моя задача как трейдера — зайти в позицию за секунду до этого взрыва, забрать чистый импульс и выйти по тейк-профиту на пике объемов.

🔥 Разбор опционной доски: CNY/RUB $CRZ6

Спот сейчас 12,53 рубля за юань. До экспирации 21 ноября - 35 дней. Атмосфера на доске тихая, IV зажата в узком коридоре 16,5–20,5%, никаких панических задир. ATM подсвеченный страйк 12,5.

📊 Что нам говорит Улыбка волатильности?

Это не улыбка, а склон в одну сторону : минимум IV (около 16,5%) лежит слева от спота, на страйках 12,2-12,4, а дальше кривая ползёт вправо до 20,5% на страйке 13,4. Левое крыло (путы) остаётся почти плоским: 17,3% на 12,0 и ниже.

🎯 Точки безубытка

Покупка волатильности (Long):

ATM Стрэддл (страйк 12,5): премия около 0,53 (0,33 по коллу + 0,20 по путу). Безубытки 11,97 и 13,03. Нужен ход примерно -4,5% вниз или +4,0% вверх за 35 дней.

Стрэнгл (Put 12,3, Call 12,8) страйки с дельтой около ±0,3: суммарная премия примерно 0,48 (0,12 по путу + 0,36 по коллу). Безубытки 11,82 и 13,28. Запас уже −5,7% и +6,0% .

Продажа волатильности (Short):

Короткий стрэддл (ATM 12,5): собираем ~0,53. Максимальная прибыль вся премия, убыток неограничен. Безубытки 11,97 и 13,03, запас −4,5% / +4,0% .

Короткий стрэнгл (12,3P/12,8C): премия ~0,48, безубытки 11,82 и 13,28, запас −5,7% / +6,0% .

⚠️Греки

Theta: 35 дней тета течёт ровным ручейком. Покупателю здесь не так больно, как на недельной экспирации, но время всё равно на стороне продавца.

IV нигде не задрана выше 20% это спокойный рынок, стресса нет.

💡 IV против HV

Историческая волатильность (HV) 14,7%. Подразумеваемая (IV) на ATM 16,64%. То есть IV выше HV примерно на 2 процента рынок переоценивает будущий риск, страховка продаётся с запасом. Перевес есть, но скромный.

💡 Дисклеймер

Торговля опционами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Некоторые стратегии продажи опционов, особенно непокрытые позиции, могут привести к значительным или потенциально неограниченным убыткам. Прошлые результаты не являются показателем будущих. Перед торговлей оцените своё финансовое положение, цели и способность нести риски.

#опционсес

#BTC

• Наибольшее движение дня: Юань (CNY) — позиции физлиц в лонгах выросли на 992 735

• Сильнее всего перекошен Доллар (Si) — 87% в лонге у физлиц

Зелёным — лонг, красным — шорт, отдельно по физлицам и юрлицам.

Полезная информация — 👍

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

В начале октября писал о том, что индекс Мосбиржи находятся в нисходящем боковике... 5 октября цена индекса закрылась выше медвежьей зоны, которая располагалась в районе 230800-231500, что означает, что медведей больше в этой зоне не стало... После этого цена индекса уже сверху подошла к бывшей медвежьей зоне и потом последовал резкий рост. Почему так происходит? На рынке действуют две силы: покупатели (быки) и продавцы (медведи). Они расположены в определенных зонах. Цена на бирже всегда двигается от покупателей к продавцами или от продавцов к покупателям. Покупатели (быки) 5 октября выкупили все заявки продавцов и поскольку покупателям нужно выше продать они как только цена пришла в бывшую медвежью зону резко двинули цена наверх... Скрин 1.

В понедельник на этой неделе индекс мосбиржи резко взлетел на важных новостях в геополитике. Но постепенно движение на рост затихает и пока цена безыдейно болтается...

Что это значит? Будет ли продолжение ралли или это ловушка для покупателей, которые купили в понедельник и теперь сидят в лонговой позиции и ждут дальнейшего роста?

Однозначного ответа на эти вопросы нет, поскольку сейчас главное это новостной фон. Если будет позитив, то рост продолжится, если нет, то торговля будет такой же вялой...

На текущий момент, цена индекса мосбиржи находится в районе 241500, пока ситуация лонговая... Если цена закрепится ниже 240000, это может спровоцировать продажи до ближайшей зоны покупателей (быков) 235500-236200. Крайняя зона покупателей находится над уровнем 230000. Ближайшие зоны продавцов, где следует фиксировать лонговые позиции это район 248500 -251000 и район 260000, но движение к ним возможно при условии положительного новостного фона...Скрин 2.

$IMOEX $MXZ6 $MMZ6

#трейдинг #индексмосбиржи #аналитика #акции #финансы #финбазар #рынок #биржа

📊 ПРОСТАЯ СТРАТЕГИЯ ТРЕЙДИНГА: 9 ШАГОВ К СИСТЕМНОЙ ТОРГОВЛЕ

Почему одни трейдеры видят на графике возможности, а другие — только хаос?

Разница часто не в количестве индикаторов, а в наличии чёткого торгового алгоритма.

🔥 Сохраняй пошаговую шпаргалку:

1️⃣ Глобальный тренд (D1) — определяем основное направление рынка.

2️⃣ Локальный тренд (H1) — ищем движение в сторону старшего таймфрейма.

3️⃣ Ключевые уровни — отмечаем зоны поддержки, сопротивления и потенциальной реакции цены.

4️⃣ Точка входа — ждём подтверждения: ретест, свечной сигнал или подходящий сетап.

5️⃣ Стоп-лосс — заранее определяем уровень отмены сценария.

6️⃣ Размер позиции — рассчитываем объём с учётом допустимого риска.

7️⃣ Тейк-профит — определяем цель и оцениваем соотношение риска к прибыли.

8️⃣ Сопровождение сделки — управляем позицией по заранее установленным правилам.

9️⃣ Анализ результата — записываем сделки и совершенствуем свою систему.

💡 Главное правило: сначала анализ, затем торговый план и только потом решение о входе.

Даже качественный сетап не гарантирует прибыль. Но дисциплина и контроль риска помогают избежать хаотичных решений.

👇

TRADING FORCE

#трейдинг #стратегиятрейдинга #техническийанализ #PriceAction #SmartMoney рискменеджмент TradingForce обучениетрейдингу трейдер

#BTC

Торговля фьючерсами требует предельной точности и умения быстро фильтровать рыночный шум. Скользящая средняя (Moving Average, MA) остается одним из главных инструментов в арсенале трейдера. Она сглаживает ценовые колебания, помогая определить истинное направление тренда.

На фьючерсном рынке, где кредитные плечи и высокая волатильность требуют жесткой дисциплины, правильная настройка MA становится вопросом сохранения депозита. Разберем, как адаптировать этот классический индикатор под реалии рынка деривативов.

Настройка MA для фьючерсов
На фьючерсах цена реагирует на новости и ликвидацию позиций молниеносно, поэтому простое скользящее среднее (SMA) часто запаздывает. Оптимальный выбор — экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая придает больший вес последним ценам.
Базовые периоды:
• EMA 20 — краткосрочный тренд, идеальна для интрадей-торговли и скальпинга.
• EMA 50 — среднесрочный ориентир для свинг-трейдинга.
• SMA 200 — глобальный тренд. Если цена выше — ищем лонги, ниже — шорты.
Совет: на волатильных активах используйте EMA, а на стабильных (индексы, золото) — SMA.

Стратегии торговли на фьючерсах с MA
1. Отскок от EMA (Trend Pullback). Самая надежная стратегия. Мы не ловим ножи, а ждем коррекции. Определяем тренд по наклону EMA 20. При восходящем тренде ждем, пока цена скорректируется к линии и сформирует разворотную свечную модель (пин-бар, поглощение). Входим в лонг, стоп-ставим за локальный минимум.
2. Пересечение линий (Cross-over). Используем связку EMA 9 и EMA 21. Пересечение снизу вверх — сигнал к лонгу, сверху вниз — к шорту. На фьючерсах этот метод отлично работает на часовых (1H) таймфреймах, отсекая внутридневной шум.
3. Динамическая поддержка. Линия MA 50 часто выступает невидимым уровнем. Пробой этого уровня на объемах — отличный сигнал для входа в сторону нового импульса. Обязательно подтверждайте пробой ростом торговых объемов, иначе это может быть ложный breakout.

Правила торговли и риски
Фьючерсы не прощают ошибок, поэтому слепое следование за MA приведет к ликвидации.

Избегайте флэта. В боковике MA постоянно пересекается, генерируя ложные сигналы. Используйте индикатор ADX или объемы, чтобы подтвердить наличие тренда.

Жесткие стоп-лоссы. MA — это не тонкая линия, а зона. Стоп-лосс всегда ставится за ближайший локальный экстремум, а не впритык к графику.

Учет экспирации. При торговле срочными контрактами следите за датой расчетов, чтобы избежать принудительного закрытия позиции брокером.

Управление плечом. Не завышайте кредитное плечо, надеясь только на сигнал скользящей средней. Помните про риск маржин-колла.

Синергия. MA не работает в вакууме. Комбинируйте её с уровнями Фибоначчи, Volume Profile и Price Action.

Moving Average на фьючерсах — это не грааль, а компас. Он задает вектор, но решение о входе всегда принимается на основе комплексного анализа. Грамотная настройка периодов и строгий риск-менеджмент позволят вам использовать потенциал кредитного плеча без угрозы для торгового счета.

#трейдинг #фьючерсы #техническийанализ #инвестиции #биржа #финансы #обучениетрейдингу

8 октября мы указали на сигнал разворота доходности облигаций США в комментарии под названием: "Сигнал разворота в облигациях США как опережающий индикатор для рисковых активов". Рис.1.

С того момента 10 летние облигации скатились с уровня 5.35% до 5.09%. Рис.2.

А доходность 30 леток снизилась с максимума 5.73% до минимума 5.42%. Рис.3. $TLZ6

Несмотря на повышение ставок 16 сентября и недавний показатель инфляции доходность уверенно снижается и пока это только начало. В данных по инфляции заложены котировки энергоносителей, стоимость которых в скором времени будет значительно снижаться. 

И риск активы полезут в гору.

Команда, MAGNUS_CAPITAL!

Вы открыли покупку по EUR/USD. Уровень понятный, стоп стоит. Через час лента становится удивительно дружелюбной: один аналитик пишет, что доллар перегрет, другой выкладывает график с «явным разворотом», в комментариях обещают евро по 1,10 к пятнице.

А новость про сильный рынок труда США вы пролистали. Пост с противоположным мнением прочитали по диагонали и решили, что автор ничего не понимает.

С вами всё в порядке. Это искажение подтверждения (confirmation bias): мы ищем и запоминаем то, что совпадает с нашей позицией, а противоречащее не замечаем или обесцениваем.

Откуда это известно

В 1960 году психолог Питер Уэйсон давал участникам тройку чисел 2, 4, 6 и просил угадать правило. Большинство решало, что это чётные числа с шагом два, и проверяло только подходящие тройки вроде 8, 10, 12. Каждая получала «да», уверенность росла. Настоящее правило было проще: любые числа по возрастанию. Люди не нашли его, потому что почти никогда не проверяли тройки, способные их опровергнуть.

На инвесторах это тоже изучали. В исследовании 2013 года разбирали поведение 502 участников крупного корейского инвестиционного форума. Люди охотнее читали и выше оценивали сообщения, совпадающие с их позицией по бумаге. Сильнее всего эффект проявлялся у тех, кто считал себя знатоком рынка. А выраженное искажение шло вместе с самоуверенностью и более частой торговлей. То есть оно не просто сужает картину, а подталкивает к лишним сделкам.

Почему после входа всё хуже

Пока позиции нет, смотреть на рынок с двух сторон проще. После входа на кону деньги и собственное решение, которое хочется считать верным. Любые данные против позиции читаются как угроза, и мозг защищается самым простым способом: не замечает. Каналы и чаты делятся на лагеря, ленты подстраиваются под ваши лайки, и через пару недель вы живёте среди тех, кто с вами согласен.

Сценарий обычно такой. Цена идёт против позиции, и трейдер вместо вопроса «что изменилось?» ищет подтверждение, что всё нормально. Находит пост про «ложный пробой». Стоп хочется отодвинуть, ведь «разворот близко». Цена уходит дальше, и трейдер уже не анализирует рынок, а коллекционирует доводы, почему рынок неправ. Сделка закрывается с убытком больше запланированного, хотя сигналы против позиции были на графике с самого начала.

Самое коварное, что упрямым он себя при этом не чувствует: ему кажется, что он читает и анализирует. Просто вся доступная информация уже отобрана в одну сторону.

Почему «будьте объективны» не работает

Силой воли это не выключается: участники эксперимента Уэйсона старались найти верный ответ и всё равно ошибались. Помогает другое: до входа записать, что будет считаться аргументом против сделки. Тогда решение «держать или выходить» принимается по условиям, зафиксированным на холодную голову, а не в момент, когда хочется верить в лучшее.

Как это решено в методике UniqUnits

Чек-лист с колонкой «против». Перед сделкой по каждому фактору (уровень ликвидности, объёмы, волатильность, ложный пробой, реакция на уровень) трейдер отмечает направление: Long или Short. Даже при уверенности в покупке приходится посмотреть, сколько факторов против. Если счёт примерно равный, методика советует не входить или снизить объём.

Условия выхода записаны заранее. Например, цена вышла за среднедневную волатильность и в этой зоне появился большой объём. Такие условия не обсуждаются в моменте: они либо выполнились, либо нет.

Экстремальный объём против позиции. Стоп переносится в безубыток, а если текущая прибыль больше половины плановой цели, позиция закрывается досрочно. Решение без интерпретаций, подогнать его под желаемое не получится.

Проверка позиции не чаще раза в час и только на одно: появились ли условия досрочного выхода. Меньше времени уходит на поиск утешительных новостей.

Сетап можно отменить. Если за два дня не набралось достаточно факторов, идея снимается ещё до входа.

Привычки без приложения

Запишите одной фразой, что опровергнет ваш сценарий: закрытие дня ниже конкретного уровня, сильный объём в обратную сторону. Пока сделка открыта, ищите опровержение, а не подтверждение, и спросите себя, что бы вы увидели на графике, если бы сидели в продаже. Если вы гуглите «разворот» и «вот-вот отскочит» по своей паре, вы уже не анализируете, а уговариваете себя.

Итог

После входа мозг перестаёт быть наблюдателем и становится адвокатом вашей позиции. Обойти это можно: заранее записать условия закрытия и смотреть на факторы против сделки так же внимательно, как на факторы за. Рынку всё равно, какие новости вам нравятся.

Попробовать бесплатно: uniqunits.com

⚡ Изменение открытого интереса

🔴⬇️ EUR: шорт физлица -24.1%

Объём позиции: 12 351 контрактов (было 16 270)

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

Бывает, с самого утра день не задался.

Сначала поругался с женой. Потом на работе с кем-то повздорил. После обеда ещё и сообщение неприятное получил.

В общем, к вечеру уже всё раздражает.

Но ты садишься за компьютер, открываешь графики и думаешь: «Ладно, хватит об этом. Сейчас спокойно поработаю».

Только вот спокойно почему-то не получается.

Вроде смотришь на график, а сам продолжаешь прокручивать в голове утреннюю ссору. Вспоминаешь, что тебе сказали, что ты ответил и что вообще надо было сказать.

Постоянно отвлекаешься, злишься по мелочам, начинаешь торопиться.

И при этом ждёшь от себя, что будешь нормально работать, внимательно анализировать рынок и принимать взвешенные решения.

Но с чего вдруг?

Ты ведь просто пересел за компьютер. От этого твоё раздражение никуда не делось.

Мы почему-то часто думаем, что достаточно переключиться с одного дела на другое, и голова тоже автоматически переключится.

А она так не работает.

Поэтому, если после ссоры ты никак не можешь сосредоточиться, не стоит сразу заставлять себя работать. Сначала разберись со своим состоянием.

Потому что мало просто сесть за компьютер. Нужно ещё быть в состоянии нормально соображать и принимать решения.

О волатильности, мем-коинах и вере в туземун

😏Налоговый инспектор смотрит в выписку. Там операция: продажа криптовалюты. Он поднимает глаза. В этом взгляде читается всё: и вопрос, и ответ, и приговор.

Вы вздыхаете. Нет. Вы не миллионер. Вы ходлер — человек, который купил криптовалюту и не продаёт. Годами. Даже когда она падает. А туземун — это вера в то, что всё это однажды улетит к луне, то есть вырастет до небес. Не прогноз, а состояние души.

🧭 Зачем вообще держать

Со стороны это выглядит странно. Купил, положил, сидишь. Не зарабатываешь. Не фиксируешь. Просто ждёшь. Зачем?

Причина первая — защита от обесценивания денег.

Обычные деньги со временем теряют покупательную способность. Это инфляция. Центральные банки печатают новые купюры, и каждая в вашем кармане стоит чуть меньше. Биткоин устроен иначе: его количество ограничено. Больше не будет. Ходлеры держат его как цифровое золото — как убежище для сбережений, которое не размывается со временем.

Причина вторая — ставка на долгосрочный рост.

Трейдеры пытаются угадать, куда цена пойдёт завтра.

Ходлеры считают это занятием для гениев или для тех, кому везёт. Вместо этого они смотрят на историю.

А история говорит: если держать биткоин достаточно долго — например, полный четырёхлетний цикл, — ты оказывался в плюсе, независимо от того, когда именно купил. Это не гарантия. Но это статистика.

Причина третья — психологическая защита.

Крипторынок — это аттракцион эмоций. Цена может рухнуть на треть за день, а потом вырасти вдвое за неделю. В такой ситуации легко сойти с ума: продать на дне от паники, купить на пике от жадности. Ходлинг — это правило, которое ты установил заранее: я не продаю. Точка. Оно защищает от самого худшего врага — от самого себя.

Причина четвёртая — налоги и комиссии.

Чем дольше ты держишь актив, тем меньше платишь. Каждый обмен — это комиссия. Каждая продажа — налог. Ходлеры платят их в разы меньше, потому что просто не совершают лишних движений.

И причина пятая — вера.

Не в цену, а в идею. В деньги, которые не контролируются государством. В финансовую свободу. Для многих ходлинг — это не инвестиция. Это голосование за определённое будущее.

Голосование, которое ты не отдаёшь, а держишь.

🌙 Туземун как религия

«Туземун» — это не прогноз. Это вера. У неё есть свои пророки, свои писания, свои праздники.

Халвинг — это Пасха. Бычий рынок — это рай. Медвежий — это чистилище. И ходлер — не инвестор. Ходлер — паломник.

Он не продаёт, потому что продать — значит признать, что ошибся. А признать ошибку — значит разрушить веру. А разрушить веру — значит остаться один на один с реальностью, где портфель стоит ровно столько, сколько за него готовы дать. Готовы дать мало. Или много. Или ничего. Никто не знает заранее.

Налоговая не спрашивает, веришь ли ты в биткоин. Она спрашивает, продал ли ты его.

Это два разных вопроса. И ответы у них разные.

🌡️ Почему это выглядит как богатство, а ощущается как ожидание

Портфель ходлера существует в двух состояниях. Утром он стоит как что-то серьёзное. Днём — как что-то, о чём не хочется говорить вслух. Вечером — снова серьёзное, но уже по другой причине.

Криптовалюту любят называть цифровым золотом. Золото так себя не ведёт. Золото не устраивает истерику в три часа ночи, когда ты уже почти уснул. Волатильность — не процент. Это климат. Как жизнь в горах: днём солнце, вечером гроза, ночью камнепад. Привыкаешь. Начинаешь находить в этом красоту. Но объяснить человеку с калькулятором, что твой доход — это случайная вспышка на фоне многолетнего тумана, почти невозможно.

Налоговая мыслит линейно. Купил дёшево, продал дорого — молодец. Она не знает, что ты купил не дёшево, а в моменте. И продал не дорого, а потому что нужно было платить за квартиру. Разница между этими формулировками — как между «я инвестирую» и «я надеюсь».

🐸 Мем-коины: инвестиции для тех, кто верит в силу шутки

Отдельный жанр — мем-коины. Это не активы в классическом смысле. Это билеты в цирк. Вы покупаете токен, названный в честь лягушки, собаки или интернет-шутки, не потому что верите в технологию. Вы покупаете его потому, что хотите быть частью чего-то. Хотите верить, что на этот раз шутка выстрелит.

Инспектор смотрит на вас долгим взглядом. В этом взгляде — вся история человечества: от изобретения колеса до покупки токена с названием, которое нельзя произнести в приличном обществе.

🎯 Что в итоге

Инспектор закрывает папку. В его взгляде нет осуждения. Только усталость человека, который каждый день видит людей, пытающихся объяснить цифрами то, что цифрами не объясняется.

Ты выходишь на улицу. Достаёшь телефон. Портфель снова подрос. Или упал. Это уже не имеет значения.

Ты всё равно не продашь. Потому что продать — значит выйти из игры. А ты не игрок. Ты тот, кто сидит в зале и ждёт, когда поднимется занавес.

Луна далеко. Налоги близко. А ты всё ещё здесь.

Простая стратегия, особенно для новичков в трейдинге.

По своему опыту знаю, что на рынке отторговываются хорошо именно простые, незамысловатые стратегии.

Я придерживаюсь принципа: "Чем проще, тем лучше". И если нахожу такую стратегию, начинаю её тестировать.

Новичкам совет: тестировать все стратегии нужно на демо версии и только потом переходить на реальный счёт!

В этой стратегии всего два индикатора: MACD и EMA 20.

Смотрим на пересечение линий MACD и пересечение графика с линией EMA 20 в пределах 5-6 свечей, не более. Чем ближе два пересечения, тем лучше. При пересечении линий вверх - входим в лонг. При пересечении линий вниз - выходим из сделки. В боковике желательно не торговать, т.к. профит будет нулевым.

Показываю на графике:

Две синие вертикальные линии - точки пересечения линий MACD и графика с линией EMA 20 вверх - сигнал на лонг. Вход в сделку на второй зелёной свече после пересечения.

⚡ Изменение открытого интереса

🟢⬆️ BR: лонг физлица +15.1%

Объём позиции: 171 014 контрактов (было 148 570)

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

🔽Идеи на шорт пока не закрепились выше 2425пп

$AFLT - пока ниже 36п

$GMKN - пока ниже уровня 116,5п

‼️ Аккуратно, если получим импульс - отмена идеи, и тогда начинаем искать твх в лонг на откате

⚠️Обратите внимание, чтобы цена на младших таймфреймах пробивала уровни на повышенных объемах и на ретесте присоединяемся (при отскоке (откате) объемы должны быть небольшими, без агрессии и только тогда заходим). Обязательно ставим стопы за предыдущий минимум при лонге или максимум при шорте согласно своего РМ.

#irus #imoex $MXH7 $MMZ6 $MXU6 $MMM6 $MMM7 $IMOEX $MXZ5

Вчера индекс с открытия сделал перехай и ушел в откат.

В моменте сходили к 2407п, откат в рамках утреннего прогноза случился, оттуда же пошел и откуп, уровни указывал.

Сопротивление которое указывал у нас осталось, пробить его не смогли и если не будет позитивных новостей, то вряд ли его пробьем.

Сегодня по рынку ожидаю либо боковик, либо плавное снижение к 2400п. Пока что рынок просто ждет... объёмы очень маленькие.

Очень сильно смущает и пугает медвежья дивергенция на 4Ч. Также у нас тут осталась EMA 200. Если убрать новости, то жду продолжения отката к 2400п / 2375п+-.

⚡ Изменение открытого интереса

🔴⬇️ BR: шорт физлица -16.1%

Объём позиции: 154 711 контрактов (было 184 471)

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

#БАЗАРразбор

Доброе утро, БАЗАР! На календаре четверг, 15 октября 2026 года. Сегодня утром на валютном рынке произошло то, чего многие не ждали: юань не просто пробил пол, он провалился сквозь него.

Фьючерс CNYRUBF в 18:00 вчера пробил нижнюю границу канала 12,50 – 12,60, а к 9:00 мск сегодня уже торгуется вблизи 12,457. Разбираем, что происходит и где мы окажемся к вечеру.

Фундаментальный фон

Рынок акций РФ сегодня зажат в узком диапазоне. По данным Интерфакс-ЦЭА, индекс МосБиржи останется в рамках 2400–2450 пунктов. Фьючерс IMOEX показывает позитивную динамику на открытии: от 2413 в 7:00 мск он вырос до отметки 2424 к 9:00. Акции пытаются расти, но валюте это пока не помогает.

Нефть и сырьевой фактор

 Здесь всё играет против рубля, но рубль всё равно крепнет (феномен локального рынка). Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС. Цены на нефть снижаются в четверг после вчерашнего подъема. Инвесторы оценивают риски судоходства в Ормузском проливе, но их перевешивают новости из США. Фьючерс на нефть BRZ6 на часовике (H1) снизился от 102,8 в 7:00 мск к 101,98 к 9:00. Дешевеющая нефть обычно давит на рубль, но сегодня мы видим обратную корреляцию.

Золото

Драгоценные металлы пытаются стабилизироваться. Фьючерс на золото GOLDRUBF после вчерашнего хаоса к 9:00 мск находится на уровне 11334,0 (практически без движения относительно вчерашнего закрытия 11121,6, если не считать вчерашний гэп). Золото в рублях сейчас — тихая гавань, но оно не тянет за собой юань.

Биржевые курсы валют

Доллар (USDRUB_TOM, 9:00 мск): 83,8000₽, ( -0,19%).

Юань (BYNRUB_TOM, 9:00 мск): 12,45450₽,  (0,07%).    

Ставочный дифференциал и импорт

Ставочный дифференциал (разница между ставками в РФ и Китае) остается на стороне рубля, но сейчас это фон. Главный драйвер — импорт. Спрос на валюту со стороны импортеров в октябре традиционно падает (завоз товаров к сезону распродаж завершен), а предложение валюты от экспортеров остается высоким. Это создает идеальный шторм для укрепления рубля. 

Технический анализ CNYRUBF

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С Вами снова Александр Борских. Подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на четверг 15 октября 2026 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 62 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе - Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1: