#инвестисследование — посты и обсуждения

Модельный портфель Акции с низким долгом

В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции по условиям:

📌 Debt Ratio < 0.7

📌 Debt Equity < 2.0

📌 Чистый долг отрицательный или сокращается

📌 NetDebt/EBITDA отрицательный или ниже, чем у 50 % компаний по сектору

👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать по ссылке

🔗 https://cloud.mail.ru/public/XTUv/pCjXpExvL

Всего таких акций из моей базы данных получилось 21 штука

Сделал бэктест на истории 5 лет

Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?

Условия бэктеста:

📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.

📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц

📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.

📌 Дивиденды реинвестируются

📌 Доли в портфеле рассчитываются на основе фунд. рейтинга и див. доходности (чем выше рейтинг и ДД, тем больше доля)

📊 Сделал расчеты и построил график

На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR

Также в таблицу вывел состав модельного портфеля с весами

Результаты:

📌 Доходность годовых средн.: 31.6 %

📌 Макс. просадка: -40.3 %

📌 Текущ. просадка: -5.3 %

📌 Получено дивидендов: 3 920 011,5 руб.

📌 Внесено: 3 050 000 руб.

Не стоит забывать, что это модельный портфель, сформированный математической моделью

При этом его можно рассматривать как ориентир

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] https://t.me/oid85

🔗 [Дзен] https://dzen.ru/oid85_invest

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

430

Модельный портфель Дивидендные акции

В текущем эксперименте я выбрал из фундаментального рейтинга акции,

у которых дивидендная доходность больше 2/3 от ключевой ставки (текущее значение 14.0 %)

и которые стабильно выплачивают дивиденды (не более одного пропуска за последние 5 лет)

Кроме этого я сделал расчет долей портфеля, в зависимости от рейтинга и див. доходности

👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать по ссылке

🔗 https://cloud.mail.ru/public/XTUv/pCjXpExvL

Всего таких акций из моей базы данных получилось 17 штук

Сделал бэктест на истории 5 лет

Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?

Условия бэктеста:

📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.

📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц

📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.

📌 Дивиденды реинвестируются

📊 Сделал расчеты и построил график

На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR

Также в таблицу вывел состав модельного портфеля с весами

Результаты:

📌 Доходность годовых средн.: 42.02 %

📌 Макс. просадка: -41.57 %

📌 Текущ. просадка: -1.87 %

📌 Получено дивидендов: 5 618 650,31 руб.

📌 Внесено: 3 050 000 руб.

Результат "задним умом" вполне неплохой

Не стоит забывать, что это модельный портфель, сформированный математической моделью

При этом его можно рассматривать как ориентир

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] https://t.me/oid85

🔗 [Дзен] https://dzen.ru/oid85_invest

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

705

Обновление фундаментального рейтинга акций

Идет активно сезон отчетности

Ряд компаний отчитались за первое полугодие

Регулярно каждую неделю загружаю в модель данные и обновляю таблицу с рейтингом акций на основе фундаментальных данных

При загрузке данных обновляю также информацию по дивидендам

Удобно когда на одном экране можно увидеть информацию по разным компаниям

Собираю фундаментальные данные по более, чем 80 компаниям РФ

Данные оформил в единую таблицу

Фундаментальные показатели ранжировал и применил цветовую палитру

🚦 Цветовая палитра построена по принципу светофора

✅ Зеленый - позитивное значение

⚠️ Желтый - приемлемое значение

❗ Красный - негативное значение

Посчитал результирующий рейтинг и отсортировал по убыванию

Топ акций меняется, но незначительно, в лидерах плюс-минус одни и те же эмитенты

🏞 На скриншоте ТОП-15 лидеров фундаментального рейтинга

👇 Полный файл PDF можно скачать в моем канале

🔗 [ТГ] https://t.me/oid85

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

Для принятия решения о покупке компания должна иметь драйверы роста

Надеюсь, что мое исследование поможет вам в принятии инвестиционных решений!

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] https://t.me/oid85

🔗 [Дзен] https://dzen.ru/oid85_invest

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

856

Обновление фундаментального рейтинга акций

Идет активно сезон отчетности

Ряд компаний отчитались за первое полугодие

Регулярно загружаю в модель данные и обновляю таблицу с рейтингом акций на основе фундаментальных данных

Удобно когда на одном экране можно увидеть информацию по разным компаниям

Собираю фундаментальные данные по более, чем 90 компаниям РФ

Данные оформил в единую таблицу

Фундаментальные показатели ранжировал и применил цветовую палитру

🚦 Цветовая палитра построена по принципу светофора

✅ Зеленый - позитивное значение

⚠️ Желтый - приемлемое значение

❗ Красный - негативное значение

Посчитал результирующий рейтинг и отсортировал по убыванию

🏞 На скриншоте ТОП-10 лидеров фундаментального рейтинга

👇 Полный файл PDF можно скачать в моем канале

🔗 [ТГ] https://t.me/oid85

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

Для принятия решения о покупке компания должна иметь драйверы роста

Надеюсь, что мое исследование поможет вам в принятии инвестиционных решений!

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] https://t.me/oid85

🔗 [Дзен] https://dzen.ru/oid85_invest

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

371

Фундаментальный рейтинг акций

Ряд компаний отчитались за первое полугодие

Обновил таблицу с рейтингом акций на основе фундаментальных данных

Удобно когда на одном экране можно увидеть информацию по разным компаниям

Собираю фундаментальные данные по более, чем 70 компаниям РФ

Данные оформил в единую таблицу

Фундаментальные показатели ранжировал и применил цветовую палитру

🚦 Цветовая палитра построена по принципу светофора

✅ Зеленый - позитивное значение

⚠️ Желтый - приемлемое значение

❗ Красный - негативное значение

Посчитал результирующий рейтинг и отсортировал по убыванию

🏞 На скриншоте ТОП-5 лидеров фундаментального рейтинга

👇 Полный файл PDF можно скачать в моем канале

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

Для принятия решения о покупке компания должна иметь драйверы роста

Надеюсь, что мое исследование поможет вам в принятии инвестиционных решений!

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

886

Форвардтест портфеля облигаций

В текущем эксперименте я решил отобрать из аналитической сводки облигации по след критериям:

📌 рейтинг эмитента A, AA, AAA

📌 срок погашения от года

📌 доходность купонов за ближайший год больше или равна ключевой ставке умноженной на 1.2 (16.8 %)

👇 Файл аналитической сводки облигаций PDF можно скачать в моем канале

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

Таких облигаций получился 21 выпуск:

1. $RU000A10B313 Брусника 002Р-05 (24.22 %)

2. $RU000A10EC63 Брусника 002Р-06 (21.62 %)

3. $RU000A10B933 Селигдар 001Р-03 (21.03 %)

4. $RU000A10C8F3 Брусника 002Р-04 (20.88 %)

5. $RU000A10F6Y5 Брусника 002Р-08 (20.52 %)

6. $RU000A10BNM4 АБЗ-1 002Р-03 (20.43 %)

7. $RU000A10DUQ6 Балтийский лизинг БО-П22 (19.33 %)

8. $RU000A100W60 Европлан БО 03 (18.64 %)

9. $RU000A10DCK7 АБЗ-1 002P-04 (18.48 %)

10. $RU000A10DTF1 Селигдар 001Р-08 (18.48 %)

11. $RU000A10EW51 АБЗ-1 002Р-06 (18.36 %)

12. $RU000A10EPW2 Брусника 002Р-07 (18.31 %)

13. $RU000A10BP79 МТС 002P-11 (18.19 %)

14. $RU000A10C5L7 Селигдар 001Р-04 (17.78 %)

15. $RU000A106EM8 Балтийский лизинг БО-П08 (17.63 %)

16. $RU000A10AUE8 РЖД 001Р-36R (17.6 %)

17. $RU000A10D3S6 Селигдар 001Р-06 (17.5 %)

18. $RU000A10AZ45 РЖД 001Р-37R (17.45 %)

19. $RU000A10EN37 КАМАЗ ПАО БО-П21 (17.43 %)

20. $RU000A10EAC6 КАМАЗ ПАО БО-П20 (16.84 %)

21. $RU000A10EEE4 Балтийский лизинг БО-П24 (16.8 %)

Сделал форвардтест (моделирование на год вперед)

Что было бы, если бы мы такие облигации держали в портфеле?

Условия бэктеста:

📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.

📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.

📌 Купоны реинвестируются

📌 Облигации в портфеле в равных долях

📊 Сделал расчеты и построил график

На график добавил также ежемесячный купон (темно зеленый цвет)

Результаты:

📌 капитал на конец периода - 6 764 060 руб.

📌 ежемесячный купон на конец периода - 91 317 руб.

📌 Доходность годовых средн. - +34.04 %

📌 Получено купонов - 1 114 064,92 руб.

📌 Внесено - 650 000 руб.

Результат с заглядыванием в будущее вполне неплохой

Выводы:

📌 отбор облигаций математическим методом показал неплохую доходность и ежемесячную выплату

📌 форма графика достаточно комфортная и подходит для консервативного инвестора

📌 в первый месяц видно стабилизацию математической модели на графике ежемесячных выплат (темно зеленый), данным промежутком можно пренебречь, т.к. он не оказывает влияние на оющую оценку

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией