#синтетические_облигации — посты и обсуждения
2 доступных поста
Результат скромного арбитража (MVP n8n) на MOEX
Ранее писал о том, что запустил арбитражную стратегию на синтетических облигациях на платформе #n8n.
https://finbazar.ru/post/809238-skromnyj-arbitrazh-na-sinteticheskih-obligaciyah-mvp-n8n-na-moex
Настало подвести итог и дать честный ответ, стоило оно того или нет. Забегая вперед, отвечу, что стоило.
Теперь обо все по порядку. Но потери (на обучении) еще не отбиты.
Наблюдал за работой стратегии и n8n на протяжении 14 дней с 11.08.2026 по 28.08.2026. Выключил и закрыл все позиции 28.08.2026 в 12:00.
Прокомментировать
877
Скромный арбитраж на синтетических облигациях (MVP n8n) на MOEX
Развитие теории портфелей и разработки автоматизированных решений все больше меня захватывает в долгие вечера.
Ранее писал о попытках запусках торгового робота на n8n.
Ядро портфеля состоит в основном из облигаций. За этим следит система #AlgoBond.
Некоторое время назад начал образовываться свободный небольшой кэш за счет погашения купленных облигаций и купонов, а новых покупок нет. Нет необходимого количества или качества новых бумаг на короткий срок.
Погрузился в теорию сток-фьючерс (купить-продать). Раздвижки, вариационная маржа, кэрри, контанго, бэквордация, хэджирование.
Пока разбирался, как это делается руками, естественно, “заплатил входную цену” примерно 0,25% от депозита. Потом пошло лучше. Потом перешел к автоматизации. Профукал еще 0,25%. Вроде наладилось. Наблюдаю и контролирую.
Реализовано с использованием n8n, JavaScript и PostgreSQL
Все облачное, без домашних систем.
Сначала берем стартовый набор данных с ISS.MOEX: акции, облигации и фьючерсы. Все что есть и перекладываем в свою базу на PostgreSQL.
Прокомментировать
716